Сравнение SPPP с URNM
SPPP (Sprott Physical Platinum and Palladium Trust) and URNM (Sprott Uranium Miners ETF) are both exchange-traded funds - SPPP is a Precious Metals fund actively managed by Sprott, while URNM is a Uranium fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index. SPPP is actively managed, while URNM is passively managed. Over the past 5 years, SPPP returned -7.64%/yr vs 14.14%/yr for URNM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. SPPP charges 1.02%/yr vs 0.85%/yr for URNM.
Доходность
Сравнение доходности SPPP и URNM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPPP показывает доходность -25.48%, что значительно ниже, чем у URNM с доходностью -2.97%.
SPPP
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -17.16%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -30.01%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- -7.64%
- 10 лет*
- 6.70%
URNM
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -12.52%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -5.87%
- 1 год
- 19.11%
- 3 года*
- 21.25%
- 5 лет*
- 14.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPPP и URNM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPP Sprott Physical Platinum and Palladium Trust | -25.48% | 89.43% | -11.89% | -25.86% | -2.37% | -21.77% | 23.84% | 6.36% |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | -2.97% | 40.78% | -14.13% | 57.80% | -11.86% | 78.32% | 68.36% | 4.05% |
Correlation
The correlation between SPPP and URNM is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г. | 0.35 |
The correlation between SPPP and URNM shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPPP vs. URNM — Ранг доходности на риск
SPPP
URNM
Сравнение SPPP c URNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPPP | URNM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.10 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 0.50 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 1.14 | -0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPPP и URNM
Максимальная просадка SPPP за все время составила -59.09%, что больше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPP и URNM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPPP | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.09% | -50.78% | -8.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.66% | -38.72% | -6.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.66% | -50.78% | +5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.50% | -50.78% | -7.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.42% | -36.59% | -7.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.53% | -18.16% | -8.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.18% | 16.85% | +3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPP и URNM
Текущая волатильность для Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) составляет 12.63%, в то время как у Sprott Uranium Miners ETF (URNM) волатильность равна 17.44%. Это указывает на то, что SPPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPPP | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.63% | 17.44% | -4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.29% | 41.53% | +4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.74% | 52.39% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.13% | 48.57% | -13.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.29% | 47.02% | -13.73% |
Сравнение комиссий SPPP и URNM
SPPP берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии URNM в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPP и URNM
SPPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPP Sprott Physical Platinum and Palladium Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | 3.27% | 3.18% | 3.18% | 3.63% | 0.00% | 6.70% | 2.57% |
Часто задаваемые вопросы
SPPP and URNM have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URNM has higher volatility (17.44%) compared to SPPP (12.63%). In terms of maximum drawdown, SPPP dropped -59.09% vs URNM's -50.78%.
On 5-year performance, URNM leads with 14.14% vs -7.64% for SPPP. On fees, URNM is cheaper at 0.85% per year. On volatility, SPPP has been the lower-risk option at 12.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, URNM has performed better with a 14.14% return vs -7.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URNM is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.02% for SPPP.
URNM has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 0.00% for SPPP.
SPPP is categorized as Precious Metals, while URNM is Uranium. Their fees differ too: 1.02% for SPPP and 0.85% for URNM.
URNM currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPPP и URNM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор