Сравнение SPPP с URNJ
SPPP (Sprott Physical Platinum and Palladium Trust) and URNJ (Sprott Junior Uranium Miners ETF) are both exchange-traded funds - SPPP is a Precious Metals fund actively managed by Sprott, while URNJ is a Uranium fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross. SPPP is actively managed, while URNJ is passively managed. Over the past 3 years, SPPP returned 8.62%/yr vs 17.08%/yr for URNJ. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SPPP charges 0.73%/yr vs 0.80%/yr for URNJ.
Доходность
Сравнение доходности SPPP и URNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPPP показывает доходность -15.97%, что значительно ниже, чем у URNJ с доходностью -7.14%.
SPPP
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 7.85%
- 6 месяцев
- -20.99%
- С начала года
- -15.97%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- -4.27%
- 10 лет*
- 6.04%
- Всё время*
- 2.98%
URNJ
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -2.42%
- 6 месяцев
- -29.24%
- С начала года
- -7.14%
- 1 год
- 16.69%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $9.17M | $8.11M | $7.84M | |
| $4.66M | $5.32M | $7.39M |
Сравнение доходности по годам SPPP и URNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPPP Sprott Physical Platinum and Palladium Trust | -15.97% | 89.43% | -11.89% | -24.53% |
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | -7.14% | 45.35% | -18.34% | 18.66% |
Correlation
The correlation between SPPP and URNJ is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.36 |
The correlation between SPPP and URNJ shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPPP vs. URNJ — Ранг доходности на риск
SPPP
URNJ
Сравнение SPPP c URNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) и Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPPP | URNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.09 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 0.35 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 0.68 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPPP и URNJ
Максимальная просадка SPPP за все время составила -59.09%, примерно равная максимальной просадке URNJ в -59.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPP и URNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPPP | URNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.09% | -59.21% | +0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.66% | -48.36% | +2.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.66% | -59.21% | +13.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.33% | -42.12% | +4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.66% | -22.31% | -4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.36% | 24.50% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPP и URNJ
Текущая волатильность для Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) составляет 11.69%, в то время как у Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) волатильность равна 14.67%. Это указывает на то, что SPPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPPP | URNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.69% | 14.67% | -2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.49% | 42.49% | -9.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.62% | 62.32% | -10.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.39% | 53.48% | -18.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.46% | 53.48% | -20.02% |
Сравнение комиссий SPPP и URNJ
SPPP берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии URNJ в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPP и URNJ
SPPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SPPP Sprott Physical Platinum and Palladium Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | 7.09% | 6.58% | 4.33% | 4.03% |
Часто задаваемые вопросы
SPPP and URNJ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URNJ has higher volatility (14.67%) compared to SPPP (11.69%). In terms of maximum drawdown, SPPP dropped -59.09% vs URNJ's -59.21%.
On 3-year performance, URNJ leads with 17.08% vs 8.62% for SPPP. On fees, SPPP is cheaper at 0.73% per year. On volatility, SPPP has been the lower-risk option at 11.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, URNJ has performed better with a 17.08% return vs 8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPPP is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.80% for URNJ.
URNJ has the higher dividend yield at 7.09%, compared with 0.00% for SPPP.
SPPP is categorized as Precious Metals, while URNJ is Uranium. Their fees differ too: 0.73% for SPPP and 0.80% for URNJ.
SPPP currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPPP и URNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор