Сравнение SPPP с BAMU
SPPP (Sprott Physical Platinum and Palladium Trust) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - SPPP is a Precious Metals fund actively managed by Sprott, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, SPPP returned 39.19% vs 2.93% for BAMU. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. SPPP charges 1.02%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности SPPP и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPPP показывает доходность -14.37%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.06%.
SPPP
- 1 день
- -4.12%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -14.37%
- 6 месяцев
- -2.30%
- 1 год
- 39.19%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- -6.33%
- 10 лет*
- 8.53%
BAMU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPPP и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPPP Sprott Physical Platinum and Palladium Trust | -14.37% | 89.43% | -11.89% | -5.35% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.06% | 3.21% | 4.14% | 1.20% |
Correlation
The correlation between SPPP and BAMU is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPPP vs. BAMU — Ранг доходности на риск
SPPP
BAMU
Сравнение SPPP c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPPP | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 2.41 | -1.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 24.89 | -23.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.23 | 97.89 | -95.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPPP | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 4.98 | -4.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 4.14 | -4.05 |
Просадки
Сравнение просадок SPPP и BAMU
Максимальная просадка SPPP за все время составила -59.09%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPP и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPPP | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.09% | -0.36% | -58.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.42% | -0.12% | -37.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.14% | 0.00% | -36.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.48% | -0.02% | -26.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.60% | 0.03% | +17.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPP и BAMU
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что SPPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPPP | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.71% | 0.07% | +10.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.53% | 0.43% | +45.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.97% | 0.59% | +50.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.89% | 0.87% | +34.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.10% | 0.87% | +32.23% |
Сравнение комиссий SPPP и BAMU
SPPP берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPP и BAMU
SPPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.06% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
SPPP Sprott Physical Platinum and Palladium Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPPP and BAMU have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPPP has higher volatility (10.71%) compared to BAMU (0.07%). In terms of maximum drawdown, SPPP dropped -59.09% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, SPPP leads with 39.19% vs 2.93% for BAMU. On fees, SPPP is cheaper at 1.02% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPPP has performed better with a 39.19% return vs 2.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPPP is cheaper with a 1.02% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
BAMU has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 0.00% for SPPP.
SPPP is categorized as Precious Metals, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Sprott and Brookstone. Their fees differ too: 1.02% for SPPP and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPPP и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор