Сравнение SPPP с ALB

С начала года, SPPP показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у ALB с доходностью 26.49%. За последние 10 лет акции SPPP уступали акциям ALB по среднегодовой доходности: 9.32% против 12.10% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) и Albemarle Corporation (ALB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPPP на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа ALB равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPPP и ALB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SPPP и ALB составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

SPPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.

Максимальная просадка SPPP за все время составила -59.09%, что меньше максимальной просадки ALB в -83.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPP и ALB.

Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) имеет более высокую волатильность в 15.09% по сравнению с Albemarle Corporation (ALB) с волатильностью 14.09%. Это указывает на то, что SPPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.