Сравнение SPPE.DE с SPQH.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE).
SPPE.DE и SPQH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPPE.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index. Фонд был запущен 31 окт. 2018 г.. SPQH.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 9% (-3% to -12%) Buffer Protect Index. Фонд был запущен 21 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPPE.DE и SPQH.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPPE.DE и SPQH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPPE.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | -4.75% | 15.34% | 23.21% | 18.69% |
SPQH.DE Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating | -1.86% | -4.41% | 21.88% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, SPPE.DE показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у SPQH.DE с доходностью -1.86%.
SPPE.DE
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 15.55%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- —
SPQH.DE
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 0.99%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPPE.DE и SPQH.DE
SPPE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SPQH.DE в 0.50%.
Доходность на риск
SPPE.DE vs. SPQH.DE — Ранг доходности на риск
SPPE.DE
SPQH.DE
Сравнение SPPE.DE c SPQH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPPE.DE | SPQH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.07 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 0.20 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.03 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 0.12 | +1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 0.42 | +6.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPPE.DE | SPQH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.07 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.60 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между SPPE.DE и SPQH.DE составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPE.DE и SPQH.DE
Ни SPPE.DE, ни SPQH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SPPE.DE и SPQH.DE
Максимальная просадка SPPE.DE за все время составила -34.07%, что больше максимальной просадки SPQH.DE в -17.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPE.DE и SPQH.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPPE.DE | SPQH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.07% | -17.68% | -16.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -10.50% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -8.22% | +2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -3.98% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 3.10% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPE.DE и SPQH.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что SPPE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPQH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPPE.DE | SPQH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 2.16% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 5.38% | +3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | 14.87% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 11.03% | +4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 11.03% | +7.74% |