Сравнение SPPE.DE с IBCK.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE).
SPPE.DE и IBCK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPPE.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index. Фонд был запущен 31 окт. 2018 г.. IBCK.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Minimum Volatility. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPPE.DE и IBCK.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPPE.DE и IBCK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPE.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | -4.75% | 15.34% | 23.21% | 23.17% | -21.69% | 28.48% | 15.08% | 29.99% | -10.40% |
IBCK.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) | -2.57% | -0.69% | 25.61% | 6.20% | -6.04% | 35.73% | -2.18% | 34.85% | -9.16% |
Доходность по периодам
С начала года, SPPE.DE показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у IBCK.DE с доходностью -2.57%.
SPPE.DE
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- 14.97%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- —
IBCK.DE
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -2.57%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- -1.41%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 9.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPPE.DE и IBCK.DE
SPPE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IBCK.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPPE.DE vs. IBCK.DE — Ранг доходности на риск
SPPE.DE
IBCK.DE
Сравнение SPPE.DE c IBCK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPPE.DE | IBCK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | -0.11 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | -0.05 | +1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.99 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 0.28 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 0.88 | +6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPPE.DE | IBCK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | -0.11 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.68 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.85 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между SPPE.DE и IBCK.DE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPE.DE и IBCK.DE
Ни SPPE.DE, ни IBCK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SPPE.DE и IBCK.DE
Максимальная просадка SPPE.DE за все время составила -34.07%, примерно равная максимальной просадке IBCK.DE в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPE.DE и IBCK.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPPE.DE | IBCK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.07% | -33.11% | -0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -9.12% | -2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.07% | -17.55% | -8.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -7.77% | +1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -4.50% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.91% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPE.DE и IBCK.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что SPPE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBCK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPPE.DE | IBCK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 2.61% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 6.13% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | 13.36% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 12.43% | +3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 14.06% | +4.71% |