Сравнение SPPE.DE с E500.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE).
SPPE.DE и E500.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPPE.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index. Фонд был запущен 31 окт. 2018 г.. E500.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPPE.DE и E500.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPPE.DE и E500.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPE.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | -5.09% | 15.34% | 23.21% | 23.17% | -21.69% | 28.48% | 15.08% | 29.99% | -10.40% |
E500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) | -5.09% | 15.32% | 22.74% | 23.33% | -21.41% | 28.61% | 16.03% | 27.42% | -8.60% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с SPPE.DE на уровне -5.09% и E500.DE на уровне -5.09%.
SPPE.DE
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.45%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- 15.85%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- —
E500.DE
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.50%
- 1 год
- 14.61%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPPE.DE и E500.DE
SPPE.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии E500.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPPE.DE vs. E500.DE — Ранг доходности на риск
SPPE.DE
E500.DE
Сравнение SPPE.DE c E500.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPPE.DE | E500.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.91 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.36 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.17 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | 9.41 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPPE.DE | E500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.91 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.58 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.65 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между SPPE.DE и E500.DE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPE.DE и E500.DE
Ни SPPE.DE, ни E500.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SPPE.DE и E500.DE
Максимальная просадка SPPE.DE за все время составила -34.07%, примерно равная максимальной просадке E500.DE в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPE.DE и E500.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPPE.DE | E500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.07% | -34.20% | +0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -8.73% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.07% | -25.83% | -0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -6.11% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -5.03% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.02% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPE.DE и E500.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) имеют волатильность 4.67% и 4.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPPE.DE | E500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 4.67% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.81% | 8.86% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.77% | 16.02% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 15.98% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 16.60% | +2.16% |