PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPPE.DE с XSXD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPPE.DE с XSXD.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXD.DE).

SPPE.DE и XSXD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPPE.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index. Фонд был запущен 31 окт. 2018 г.. XSXD.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPPE.DE и XSXD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPPE.DE и XSXD.DE

2026 (YTD)2025202420232022
SPPE.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating		-4.75%15.34%23.21%23.17%0.99%
XSXD.DE
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D		-2.97%4.89%32.52%22.75%0.51%

Доходность по периодам

С начала года, SPPE.DE показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у XSXD.DE с доходностью -2.97%.

SPPE.DE

1 день
2.53%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-1.98%
1 год
15.55%
3 года*
16.25%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—

XSXD.DE

1 день
1.77%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
0.11%
1 год
10.34%
3 года*
16.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с SPPE.DE:
SPPE.DE с IBCF.DESPPE.DE с I500.DESPPE.DE с E500.DESPPE.DE с EFRW.DESPPE.DE с 4UBQ.DESPPE.DE с IBCK.DESPPE.DE с XY7D.DE
Часто сравнивают с XSXD.DE:
XSXD.DE с D500.DEXSXD.DE с SPPY.DEXSXD.DE с SPYDXSXD.DE с SPY5.LXSXD.DE с IBCF.DEXSXD.DE с 2B7B.DEXSXD.DE с 2B7C.DE

Сравнение комиссий SPPE.DE и XSXD.DE

SPPE.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии XSXD.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPPE.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating
XSXD.DE
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D

Доходность на риск

SPPE.DE vs. XSXD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPPE.DE
Ранг доходности на риск SPPE.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPE.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPE.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPE.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPE.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPE.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
XSXD.DE
Ранг доходности на риск XSXD.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSXD.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSXD.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSXD.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSXD.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSXD.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPPE.DE c XSXD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPPE.DEXSXD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.60

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

0.91

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.14

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.22

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.03

4.46

+2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPPE.DE vs. XSXD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPPE.DE на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа XSXD.DE равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPPE.DE и XSXD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPPE.DEXSXD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.60

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.96

-0.27

Корреляция

Корреляция между SPPE.DE и XSXD.DE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPPE.DE и XSXD.DE

SPPE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSXD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

TTM2025202420232022
SPPE.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSXD.DE
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D		0.95%0.94%1.09%1.30%0.38%

Просадки

Сравнение просадок SPPE.DE и XSXD.DE

Максимальная просадка SPPE.DE за все время составила -34.07%, что больше максимальной просадки XSXD.DE в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPE.DE и XSXD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPPE.DEXSXD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.07%

-23.31%

-10.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-13.48%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-5.16%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-4.55%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.31%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SPPE.DE и XSXD.DE

SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXD.DE) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что SPPE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSXD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPPE.DEXSXD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

3.78%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

8.63%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

17.19%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

14.76%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

14.76%

+4.01%