PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPPE.DE с IBCF.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPPE.DE и IBCF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPPE.DE и IBCF.DE


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPPE.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating
-4.75%15.34%23.21%23.17%-21.69%28.48%15.08%29.99%-10.40%
IBCF.DE
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
-4.97%15.42%22.97%23.21%-21.83%28.51%14.47%27.13%-8.51%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPPE.DE показывает доходность -4.75%, а IBCF.DE немного ниже – -4.97%.


SPPE.DE

1 день
2.53%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-1.98%
1 год
15.55%
3 года*
16.25%
5 лет*
9.34%
10 лет*

IBCF.DE

1 день
2.33%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-4.97%
6 месяцев
-2.17%
1 год
15.39%
3 года*
16.08%
5 лет*
9.25%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

Сравнение комиссий SPPE.DE и IBCF.DE

SPPE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IBCF.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SPPE.DE vs. IBCF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPPE.DE
Ранг доходности на риск SPPE.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPE.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPE.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPE.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPE.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPE.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина

IBCF.DE
Ранг доходности на риск IBCF.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCF.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCF.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCF.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCF.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCF.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPPE.DE c IBCF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPPE.DEIBCF.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.97

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.43

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.70

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.03

6.98

+0.05

SPPE.DE vs. IBCF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPPE.DE на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBCF.DE равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPPE.DE и IBCF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPPE.DEIBCF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.97

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.57

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.67

+0.02

Корреляция

Корреляция между SPPE.DE и IBCF.DE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPPE.DE и IBCF.DE

Ни SPPE.DE, ни IBCF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPPE.DE и IBCF.DE

Максимальная просадка SPPE.DE за все время составила -34.07%, примерно равная максимальной просадке IBCF.DE в -35.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPE.DE и IBCF.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


SPPE.DEIBCF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.07%

-35.06%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-11.61%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.07%

-26.23%

+0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-5.96%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-4.45%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.13%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SPPE.DE и IBCF.DE

SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) имеют волатильность 4.95% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPPE.DEIBCF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

4.93%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

8.89%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

15.90%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

16.01%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

16.31%

+2.46%