Сравнение SPPE.DE с IBCF.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE).
SPPE.DE и IBCF.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPPE.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index. Фонд был запущен 31 окт. 2018 г.. IBCF.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Hedged Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPPE.DE и IBCF.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPPE.DE и IBCF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPE.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | -4.75% | 15.34% | 23.21% | 23.17% | -21.69% | 28.48% | 15.08% | 29.99% | -10.40% |
IBCF.DE iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | -4.97% | 15.42% | 22.97% | 23.21% | -21.83% | 28.51% | 14.47% | 27.13% | -8.51% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPPE.DE показывает доходность -4.75%, а IBCF.DE немного ниже – -4.97%.
SPPE.DE
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 15.55%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- —
IBCF.DE
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -4.97%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPPE.DE и IBCF.DE
SPPE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IBCF.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPPE.DE vs. IBCF.DE — Ранг доходности на риск
SPPE.DE
IBCF.DE
Сравнение SPPE.DE c IBCF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPPE.DE | IBCF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.97 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.43 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.70 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 6.98 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPPE.DE | IBCF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.97 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.57 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.67 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между SPPE.DE и IBCF.DE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPE.DE и IBCF.DE
Ни SPPE.DE, ни IBCF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SPPE.DE и IBCF.DE
Максимальная просадка SPPE.DE за все время составила -34.07%, примерно равная максимальной просадке IBCF.DE в -35.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPE.DE и IBCF.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPPE.DE | IBCF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.07% | -35.06% | +0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -11.61% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.07% | -26.23% | +0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -5.96% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -4.45% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.13% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPE.DE и IBCF.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) имеют волатильность 4.95% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPPE.DE | IBCF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 4.93% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 8.89% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | 15.90% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 16.01% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 16.31% | +2.46% |