PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPPE.DE с 4UBQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPPE.DE с 4UBQ.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE).

SPPE.DE и 4UBQ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPPE.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index. Фонд был запущен 31 окт. 2018 г.. 4UBQ.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500 ESG. Фонд был запущен 18 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPPE.DE и 4UBQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPPE.DE и 4UBQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPPE.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating		-4.75%15.34%23.21%23.17%-21.69%28.48%17.93%
4UBQ.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc		-2.87%5.39%31.02%24.03%-13.92%43.62%8.66%

Доходность по периодам

С начала года, SPPE.DE показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у 4UBQ.DE с доходностью -2.87%.

SPPE.DE

1 день
2.53%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-1.98%
1 год
15.55%
3 года*
16.25%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—

4UBQ.DE

1 день
1.72%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-2.87%
6 месяцев
1.74%
1 год
11.68%
3 года*
16.27%
5 лет*
12.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с SPPE.DE:
SPPE.DE с IBCF.DESPPE.DE с I500.DESPPE.DE с E500.DESPPE.DE с EFRW.DESPPE.DE с XSXD.DESPPE.DE с IBCK.DESPPE.DE с XY7D.DE
Часто сравнивают с 4UBQ.DE:
4UBQ.DE с VUAA.L4UBQ.DE с ESG4UBQ.DE с VUSA.AS4UBQ.DE с SPHQ4UBQ.DE с VOO4UBQ.DE с VUAG.L4UBQ.DE с IUIT.L

Сравнение комиссий SPPE.DE и 4UBQ.DE

SPPE.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии 4UBQ.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPPE.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating
4UBQ.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

SPPE.DE vs. 4UBQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPPE.DE
Ранг доходности на риск SPPE.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPE.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPE.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPE.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPE.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPE.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
4UBQ.DE
Ранг доходности на риск 4UBQ.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4UBQ.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBQ.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBQ.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBQ.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBQ.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPPE.DE c 4UBQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPPE.DE4UBQ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.68

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.01

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.15

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.35

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.03

5.33

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPPE.DE vs. 4UBQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPPE.DE на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа 4UBQ.DE равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPPE.DE и 4UBQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPPE.DE4UBQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.68

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.84

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.96

-0.27

Корреляция

Корреляция между SPPE.DE и 4UBQ.DE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPPE.DE и 4UBQ.DE

Ни SPPE.DE, ни 4UBQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPPE.DE и 4UBQ.DE

Максимальная просадка SPPE.DE за все время составила -34.07%, что больше максимальной просадки 4UBQ.DE в -23.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPE.DE и 4UBQ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPPE.DE4UBQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.07%

-23.35%

-10.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-13.74%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.07%

-23.35%

-2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-4.95%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-4.12%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.21%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SPPE.DE и 4UBQ.DE

SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что SPPE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 4UBQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPPE.DE4UBQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

3.81%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

8.38%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

17.10%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

15.30%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

15.51%

+3.26%