PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPPE.DE с XY7D.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPPE.DE с XY7D.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE).

SPPE.DE и XY7D.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPPE.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index. Фонд был запущен 31 окт. 2018 г.. XY7D.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPPE.DE и XY7D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPPE.DE и XY7D.DE

2026 (YTD)202520242023
SPPE.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating		-4.75%15.34%23.21%5.79%
XY7D.DE
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc		-0.53%-5.34%25.87%2.10%

Доходность по периодам

С начала года, SPPE.DE показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у XY7D.DE с доходностью -0.53%.

SPPE.DE

1 день
2.53%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-1.98%
1 год
15.55%
3 года*
16.25%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—

XY7D.DE

1 день
0.95%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
4.38%
1 год
0.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc

Часто сравнивают с SPPE.DE:
SPPE.DE с IBCF.DESPPE.DE с I500.DESPPE.DE с E500.DESPPE.DE с EFRW.DESPPE.DE с XSXD.DESPPE.DE с 4UBQ.DESPPE.DE с IBCK.DE
Часто сравнивают с XY7D.DE:
XY7D.DE с QYLE.DEXY7D.DE с XYLDXY7D.DE с JEGP.LXY7D.DE с JEPIXY7D.DE с TLTWXY7D.DE с SPYXY7D.DE с QYLD

Сравнение комиссий SPPE.DE и XY7D.DE

SPPE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XY7D.DE в 0.45%.

XY7D.DE
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc
SPPE.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

Доходность на риск

SPPE.DE vs. XY7D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPPE.DE
Ранг доходности на риск SPPE.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPE.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPE.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPE.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPE.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPE.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
XY7D.DE
Ранг доходности на риск XY7D.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XY7D.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XY7D.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XY7D.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XY7D.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XY7D.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPPE.DE c XY7D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPPE.DEXY7D.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.06

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

0.18

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.03

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

0.13

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.03

0.52

+6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPPE.DE vs. XY7D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPPE.DE на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа XY7D.DE равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPPE.DE и XY7D.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPPE.DEXY7D.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.06

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.59

+0.10

Корреляция

Корреляция между SPPE.DE и XY7D.DE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPPE.DE и XY7D.DE

SPPE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XY7D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%.

TTM202520242023
SPPE.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%
XY7D.DE
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc		8.09%9.21%7.75%4.30%

Просадки

Сравнение просадок SPPE.DE и XY7D.DE

Максимальная просадка SPPE.DE за все время составила -34.07%, что больше максимальной просадки XY7D.DE в -20.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPE.DE и XY7D.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPPE.DEXY7D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.07%

-20.79%

-13.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-11.49%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-9.66%

+3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-5.63%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.85%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SPPE.DE и XY7D.DE

SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что SPPE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XY7D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPPE.DEXY7D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

2.71%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

6.39%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

14.99%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

12.25%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

12.25%

+6.52%