Сравнение SPOT с WMT
SPOT (Spotify Technology S.A.) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, SPOT returned 14.62%/yr vs 22.42%/yr for WMT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPOT и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOT показывает доходность -17.00%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 9.07%.
SPOT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 11.86%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -19.37%
- 1 год
- -31.42%
- 3 года*
- 47.06%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- —
WMT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 28.71%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- 19.77%
Сравнение доходности по годам SPOT и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | -17.00% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -31.59% |
WMT Walmart Inc. | 9.07% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | 10.81% |
Correlation
The correlation between SPOT and WMT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г. | 0.14 |
The correlation between SPOT and WMT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPOT:
$100.87B
WMT:
$968.20B
SPOT:
€12.94
WMT:
$2.88
SPOT:
32.21
WMT:
42.04
SPOT:
0.36
WMT:
2.75
SPOT:
4.98
WMT:
1.34
SPOT:
10.87
WMT:
10.26
SPOT:
€17.60B
WMT:
$725.31B
SPOT:
€5.68B
WMT:
$181.16B
SPOT:
€2.75B
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOT vs. WMT — Ранг доходности на риск
SPOT
WMT
Сравнение SPOT c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPOT | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.23 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.83 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 5.82 | -6.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPOT и WMT
Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, примерно равная максимальной просадке WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOT | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -77.14% | -3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.80% | -15.75% | -31.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.80% | -21.93% | -24.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.39% | -25.74% | -50.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.88% | -9.81% | -28.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.87% | -14.63% | -16.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.16% | 4.94% | +22.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOT и WMT
Spotify Technology S.A. (SPOT) имеет более высокую волатильность в 16.23% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 9.86%. Это указывает на то, что SPOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOT | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.23% | 9.86% | +6.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.28% | 18.49% | +18.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.28% | 23.67% | +21.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.58% | 21.68% | +25.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.36% | 21.73% | +25.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOT и WMT
SPOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPOT и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spotify Technology S.A. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPOT и WMT
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
SPOT and WMT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPOT has higher volatility (16.23%) compared to WMT (9.86%). In terms of maximum drawdown, SPOT dropped -80.51% vs WMT's -77.14%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPOT и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор