Сравнение SPOT с VGCAX
SPOT (Spotify Technology S.A.) is a stock, while VGCAX (Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares) is Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, SPOT returned 14.62%/yr vs 1.34%/yr for VGCAX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPOT и VGCAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOT показывает доходность -17.00%, что значительно ниже, чем у VGCAX с доходностью 1.10%.
SPOT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 11.86%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -19.37%
- 1 год
- -31.42%
- 3 года*
- 47.06%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- —
VGCAX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 5.50%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPOT и VGCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | -17.00% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -15.30% |
VGCAX Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares | 1.10% | 7.30% | 3.99% | 9.22% | -13.43% | -0.64% | 10.81% | 13.05% | 0.96% |
Correlation
The correlation between SPOT and VGCAX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2018 г. | 0.09 |
The correlation between SPOT and VGCAX shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOT vs. VGCAX — Ранг доходности на риск
SPOT
VGCAX
Сравнение SPOT c VGCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPOT | VGCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.30 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.89 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 6.28 | -7.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPOT и VGCAX
Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что больше максимальной просадки VGCAX в -18.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и VGCAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOT | VGCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -18.63% | -61.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.80% | -2.90% | -43.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.80% | -4.00% | -42.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.39% | -18.63% | -57.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.88% | -0.64% | -37.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.87% | -4.33% | -26.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.16% | 0.87% | +26.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOT и VGCAX
Spotify Technology S.A. (SPOT) имеет более высокую волатильность в 16.23% по сравнению с Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что SPOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOT | VGCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.23% | 1.23% | +15.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.28% | 2.64% | +34.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.28% | 3.32% | +41.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.58% | 5.07% | +42.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.36% | 4.84% | +42.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOT и VGCAX
SPOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGCAX Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares | 4.95% | 4.91% | 4.65% | 4.48% | 2.72% | 3.16% | 4.65% | 6.88% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
SPOT and VGCAX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPOT has higher volatility (16.23%) compared to VGCAX (1.23%). In terms of maximum drawdown, SPOT dropped -80.51% vs VGCAX's -18.63%.
VGCAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPOT и VGCAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор