Сравнение SPOT с SFM
SPOT (Spotify Technology S.A.) and SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) are both stocks. SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services), while SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, SPOT returned 14.62%/yr vs 24.38%/yr for SFM. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPOT и SFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOT показывает доходность -17.00%, что значительно ниже, чем у SFM с доходностью 8.36%.
SPOT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 11.86%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -19.37%
- 1 год
- -31.42%
- 3 года*
- 47.06%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- —
SFM
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- -45.03%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 14.32%
Сравнение доходности по годам SPOT и SFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | -17.00% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -31.59% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.36% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | 3.11% |
Correlation
The correlation between SPOT and SFM is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г. | 0.12 |
The correlation between SPOT and SFM shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.21 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPOT:
$100.87B
SFM:
$8.25B
SPOT:
€12.94
SFM:
$5.20
SPOT:
32.21
SFM:
16.62
SPOT:
0.36
SFM:
0.60
SPOT:
4.98
SFM:
0.95
SPOT:
10.87
SFM:
5.75
SPOT:
€17.60B
SFM:
$8.90B
SPOT:
€5.68B
SFM:
$3.41B
SPOT:
€2.75B
SFM:
$837.54M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOT vs. SFM — Ранг доходности на риск
SPOT
SFM
Сравнение SPOT c SFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPOT | SFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.81 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.73 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -0.99 | -0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPOT и SFM
Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что больше максимальной просадки SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и SFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOT | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -72.88% | -7.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.80% | -62.17% | +15.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.80% | -63.48% | +16.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.39% | -63.48% | -12.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.88% | -51.91% | +14.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.87% | -40.28% | +9.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.16% | 45.41% | -18.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOT и SFM
Spotify Technology S.A. (SPOT) имеет более высокую волатильность в 16.23% по сравнению с Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) с волатильностью 12.50%. Это указывает на то, что SPOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOT | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.23% | 12.50% | +3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.28% | 30.32% | +6.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.28% | 46.09% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.58% | 39.23% | +8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.36% | 37.82% | +9.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOT и SFM
Ни SPOT, ни SFM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPOT и SFM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spotify Technology S.A. и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPOT и SFM
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
Часто задаваемые вопросы
SPOT and SFM have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPOT has higher volatility (16.23%) compared to SFM (12.50%). In terms of maximum drawdown, SPOT dropped -80.51% vs SFM's -72.88%.
SPOT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPOT и SFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор