Сравнение SPOT с SDIV
SPOT (Spotify Technology S.A.) is a stock, while SDIV (Global X SuperDividend ETF) is Global Equities fund tracking the Solactive Global SuperDividend Index. Over the past 5 years, SPOT returned 15.60%/yr vs -0.84%/yr for SDIV. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPOT и SDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOT показывает доходность -16.04%, что значительно ниже, чем у SDIV с доходностью 5.97%.
SPOT
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- 11.24%
- С начала года
- -16.04%
- 6 месяцев
- -12.50%
- 1 год
- -27.35%
- 3 года*
- 47.56%
- 5 лет*
- 15.60%
- 10 лет*
- —
SDIV
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 5.97%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 25.09%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- -0.84%
- 10 лет*
- -0.07%
Сравнение доходности по годам SPOT и SDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | -16.04% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -23.83% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 5.97% | 29.12% | 1.77% | 5.46% | -26.43% | 3.76% | -20.89% | 13.04% | -11.37% |
Correlation
The correlation between SPOT and SDIV is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2018 г. | 0.26 |
The correlation between SPOT and SDIV shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOT vs. SDIV — Ранг доходности на риск
SPOT
SDIV
Сравнение SPOT c SDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPOT | SDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.35 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 3.43 | -4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 12.41 | -13.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPOT | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | 2.02 | -2.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | -0.05 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.06 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок SPOT и SDIV
Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что больше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и SDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOT | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -56.90% | -23.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.80% | -7.35% | -39.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.80% | -18.64% | -28.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.39% | -41.94% | -34.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.16% | -17.77% | -19.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.80% | -18.59% | -12.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.48% | 2.03% | +24.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOT и SDIV
Spotify Technology S.A. (SPOT) имеет более высокую волатильность в 16.77% по сравнению с Global X SuperDividend ETF (SDIV) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что SPOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOT | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.77% | 4.21% | +12.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.50% | 9.64% | +27.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.43% | 12.47% | +32.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.62% | 16.86% | +30.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.29% | 18.97% | +28.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOT и SDIV
SPOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDIV Global X SuperDividend ETF | 10.02% | 9.59% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.73% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% |
SPOT Spotify Technology S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPOT and SDIV have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPOT has higher volatility (16.77%) compared to SDIV (4.21%). In terms of maximum drawdown, SPOT dropped -80.51% vs SDIV's -56.90%.
SDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPOT и SDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор