Сравнение SPOT с SDIV
SPOT (Spotify Technology S.A.) is a stock, while SDIV (Global X SuperDividend ETF) is Global Equities fund tracking the Solactive Global SuperDividend Index. Over the past 5 years, SPOT returned 11.30%/yr vs -0.78%/yr for SDIV. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPOT и SDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOT показывает доходность -21.65%, что значительно ниже, чем у SDIV с доходностью 4.50%.
SPOT
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -12.47%
- С начала года
- -21.65%
- 6 месяцев
- -22.43%
- 1 год
- -39.32%
- 3 года*
- 42.43%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- —
SDIV
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- -0.78%
- 10 лет*
- 0.05%
Сравнение доходности по годам SPOT и SDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | -21.65% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -31.59% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 4.50% | 29.12% | 1.77% | 5.46% | -26.43% | 3.76% | -20.89% | 13.04% | -10.51% |
Correlation
The correlation between SPOT and SDIV is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г. | 0.26 |
The correlation between SPOT and SDIV shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOT vs. SDIV — Ранг доходности на риск
SPOT
SDIV
Сравнение SPOT c SDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPOT | SDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.27 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.71 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 8.28 | -9.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPOT и SDIV
Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что больше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и SDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOT | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -56.90% | -23.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.80% | -7.35% | -39.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.80% | -18.64% | -28.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.39% | -40.32% | -36.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.36% | -18.91% | -22.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.90% | -18.58% | -12.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.98% | 2.40% | +25.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOT и SDIV
Spotify Technology S.A. (SPOT) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с Global X SuperDividend ETF (SDIV) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что SPOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOT | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 3.72% | +5.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.20% | 9.90% | +27.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.34% | 12.69% | +32.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.57% | 16.86% | +30.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.32% | 18.93% | +28.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOT и SDIV
SPOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDIV Global X SuperDividend ETF | 9.36% | 9.59% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.73% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% |
SPOT Spotify Technology S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPOT and SDIV have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPOT has higher volatility (9.13%) compared to SDIV (3.72%). In terms of maximum drawdown, SPOT dropped -80.51% vs SDIV's -56.90%.
SDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPOT и SDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор