Сравнение SPOT с BRK-B
SPOT (Spotify Technology S.A.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, SPOT returned 14.62%/yr vs 11.27%/yr for BRK-B. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPOT и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOT показывает доходность -17.00%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.67%.
SPOT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 11.86%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -19.37%
- 1 год
- -31.42%
- 3 года*
- 47.06%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам SPOT и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | -17.00% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -31.59% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 4.71% |
Correlation
The correlation between SPOT and BRK-B is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г. | 0.18 |
The correlation between SPOT and BRK-B shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPOT:
$100.87B
BRK-B:
$1.06T
SPOT:
€12.94
BRK-B:
$33.62
SPOT:
32.21
BRK-B:
14.55
SPOT:
0.36
BRK-B:
0.56
SPOT:
4.98
BRK-B:
2.81
SPOT:
10.87
BRK-B:
1.45
SPOT:
€17.60B
BRK-B:
$375.39B
SPOT:
€5.68B
BRK-B:
$94.36B
SPOT:
€2.75B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOT vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
SPOT
BRK-B
Сравнение SPOT c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPOT | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.01 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.02 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -0.05 | -1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPOT и BRK-B
Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOT | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -53.86% | -26.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.80% | -9.42% | -37.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.80% | -14.95% | -31.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.39% | -26.58% | -49.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.88% | -9.36% | -28.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.87% | -11.07% | -19.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.16% | 4.53% | +22.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOT и BRK-B
Spotify Technology S.A. (SPOT) имеет более высокую волатильность в 16.23% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что SPOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOT | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.23% | 3.95% | +12.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.28% | 10.78% | +26.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.28% | 14.38% | +30.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.58% | 17.12% | +30.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.36% | 19.44% | +27.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOT и BRK-B
Ни SPOT, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPOT и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spotify Technology S.A. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPOT и BRK-B
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
SPOT and BRK-B have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPOT has higher volatility (16.23%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, SPOT dropped -80.51% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPOT и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор