Сравнение SPOT с BOOT
SPOT (Spotify Technology S.A.) and BOOT (Boot Barn Holdings, Inc.) are both stocks. SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services), while BOOT operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, SPOT returned 14.62%/yr vs 17.59%/yr for BOOT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPOT и BOOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOT показывает доходность -17.00%, что значительно ниже, чем у BOOT с доходностью -3.32%.
SPOT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 11.43%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -19.37%
- 1 год
- -32.19%
- 3 года*
- 47.06%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- —
BOOT
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- 16.57%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- -16.66%
- 1 год
- 8.48%
- 3 года*
- 29.89%
- 5 лет*
- 17.59%
- 10 лет*
- 36.37%
Сравнение доходности по годам SPOT и BOOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | -17.00% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -31.59% |
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. | -3.32% | 16.24% | 97.79% | 22.78% | -49.19% | 183.79% | -2.63% | 161.48% | 0.65% |
Correlation
The correlation between SPOT and BOOT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г. | 0.25 |
The correlation between SPOT and BOOT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPOT:
$100.87B
BOOT:
$5.24B
SPOT:
€12.94
BOOT:
$7.35
SPOT:
32.21
BOOT:
23.21
SPOT:
0.36
BOOT:
4.75
SPOT:
4.98
BOOT:
2.33
SPOT:
10.87
BOOT:
3.97
SPOT:
€17.60B
BOOT:
$2.25B
SPOT:
€5.68B
BOOT:
$858.36M
SPOT:
€2.75B
BOOT:
$358.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOT vs. BOOT — Ранг доходности на риск
SPOT
BOOT
Сравнение SPOT c BOOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPOT | BOOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.05 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.13 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 0.33 | -1.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPOT и BOOT
Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, примерно равная максимальной просадке BOOT в -83.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и BOOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOT | BOOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -83.73% | +3.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.80% | -35.01% | -11.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.80% | -48.93% | +2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.39% | -60.62% | -15.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.88% | -17.97% | -19.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.87% | -32.31% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.16% | 13.87% | +13.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOT и BOOT
Spotify Technology S.A. (SPOT) имеет более высокую волатильность в 16.23% по сравнению с Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) с волатильностью 14.54%. Это указывает на то, что SPOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOT | BOOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.23% | 14.54% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.28% | 33.46% | +3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.28% | 43.52% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.58% | 49.90% | -2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.36% | 57.02% | -9.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOT и BOOT
Ни SPOT, ни BOOT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPOT и BOOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spotify Technology S.A. и Boot Barn Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPOT и BOOT
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
BOOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boot Barn Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 195.75M при выручке в 538.75M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
BOOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boot Barn Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.22M при выручке в 538.75M, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
BOOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boot Barn Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.44M при выручке в 538.75M, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
Часто задаваемые вопросы
SPOT and BOOT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPOT has higher volatility (16.23%) compared to BOOT (14.54%). In terms of maximum drawdown, SPOT dropped -80.51% vs BOOT's -83.73%.
BOOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPOT и BOOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор