PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPOT с BA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SPOT с BA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPOT (Spotify Technology S.A.) and BA (The Boeing Company) are both stocks. SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services), while BA operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, SPOT returned 14.62%/yr vs -2.40%/yr for BA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPOT и BA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spotify Technology S.A. (SPOT) и The Boeing Company (BA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPOT показывает доходность -17.00%, что значительно ниже, чем у BA с доходностью 0.89%.

SPOT

1 день
-0.82%
1 месяц
11.43%
С начала года
-17.00%
6 месяцев
-19.37%
1 год
-32.19%
3 года*
47.06%
5 лет*
14.62%
10 лет*
—

BA

1 день
-1.16%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.89%
6 месяцев
7.18%
1 год
9.35%
3 года*
-0.20%
5 лет*
-2.40%
10 лет*
6.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPOT и BA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPOT
Spotify Technology S.A.		-17.00%29.80%138.08%138.01%-66.27%-25.62%110.40%31.76%-31.59%
BA
The Boeing Company		0.89%22.67%-32.10%36.84%-5.38%-5.95%-33.90%3.34%1.48%

Correlation

The correlation between SPOT and BA is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г.

0.22

The correlation between SPOT and BA shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPOT:

$100.87B

BA:

$179.22B

EPS

SPOT:

€12.94

BA:

$2.90

Коэффициент P/E

SPOT:

32.21

BA:

75.49

Коэффициент PEG

SPOT:

0.36

BA:

11.83

Коэффициент P/S

SPOT:

4.98

BA:

1.86

Коэффициент P/B

SPOT:

10.87

BA:

29.97

Общая выручка (12 мес.)

SPOT:

€17.60B

BA:

$92.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPOT:

€5.68B

BA:

$4.43B

EBITDA (12 мес.)

SPOT:

€2.75B

BA:

$7.13B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spotify Technology S.A.

The Boeing Company

Часто сравнивают с SPOT:
SPOT с SPYSPOT с SHOP.TOSPOT с UBERSPOT с ^OEXSPOT с VOOSPOT с TMUSSPOT с HUBS
Часто сравнивают с BA:
BA с EADSYBA с LMTBA с RTXBA с VOOBA с AIR.PABA с BAESYBA с ^SP500TR

Доходность на риск

SPOT vs. BA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPOT
Ранг доходности на риск SPOT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPOT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
BA
Ранг доходности на риск BA: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BA: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPOT c BA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPOTBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
0.24

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
0.58

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.07

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

0.30

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

0.69

-1.85

SPOT vs. BA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPOT на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа BA равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPOT и BA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPOT и BA

Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что меньше максимальной просадки BA в -89.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и BA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPOTBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.51%

-89.45%

+8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.80%

-24.96%

-21.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.80%

-48.31%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.39%

-53.76%

-22.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.88%

-49.09%

+11.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.87%

-31.02%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.16%

10.95%

+16.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SPOT и BA

Spotify Technology S.A. (SPOT) имеет более высокую волатильность в 16.23% по сравнению с The Boeing Company (BA) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что SPOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPOTBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.23%

12.44%

+3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.28%

23.39%

+13.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.28%

32.33%

+12.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.58%

36.58%

+11.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.36%

41.61%

+5.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPOT и BA

Ни SPOT, ни BA не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BA
The Boeing Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%2.52%2.12%1.93%2.80%2.52%
SPOT
Spotify Technology S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPOT и BA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spotify Technology S.A. и The Boeing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
4.61B
22.22B
(SPOT) Общая выручка
(BA) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SPOT значения в EUR, BA значения в USD

Сравнение рентабельности SPOT и BA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Spotify Technology S.A. и The Boeing Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%20222023202420252026
32.9%
11.5%
Активы портфеля
SPOT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.

BA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 22.22B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

SPOT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.

BA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в 448.00M при выручке в 22.22B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.

SPOT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.

BA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в -4.00M при выручке в 22.22B, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.

Часто задаваемые вопросы

SPOT and BA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPOT has higher volatility (16.23%) compared to BA (12.44%). In terms of maximum drawdown, SPOT dropped -80.51% vs BA's -89.45%.

BA currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPOT и BA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор