Сравнение SPOM с VGT
SPOM (SPO Global Inc) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, SPOM returned 4.14%/yr vs 24.49%/yr for VGT. Their 0.03 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SPOM и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOM показывает доходность -40.00%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 27.34%. За последние 10 лет акции SPOM уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 4.14% против 24.49% соответственно.
SPOM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -25.00%
- 6 месяцев
- -22.48%
- С начала года
- -40.00%
- 1 год
- -50.00%
- 3 года*
- -54.81%
- 5 лет*
- -62.41%
- 10 лет*
- 4.14%
- Всё время*
- -30.90%
VGT
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- 33.00%
- С начала года
- 27.34%
- 1 год
- 40.73%
- 3 года*
- 30.79%
- 5 лет*
- 18.91%
- 10 лет*
- 24.49%
- Всё время*
- 15.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
SPOM SPO Global Inc | $59.83 | $1.53K | $1.01K |
| $490.99M | $509.59M | $577.86M |
Сравнение доходности по годам SPOM и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOM SPO Global Inc | -40.00% | -73.68% | -17.39% | -83.57% | -16.67% | -70.00% | 291.61% | -4.67% | 14,900.00% | -66.67% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 27.34% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Correlation
The correlation between SPOM and VGT is 0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.06 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2014 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOM vs. VGT — Ранг доходности на риск
SPOM
VGT
Сравнение SPOM c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPO Global Inc (SPOM) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPOM | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.28 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 2.50 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 6.69 | -7.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPOM и VGT
Максимальная просадка SPOM за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOM и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOM | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -54.63% | -45.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.00% | -16.40% | -63.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.24% | -27.23% | -68.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.50% | -35.07% | -64.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.97% | -35.07% | -64.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -4.70% | -95.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.28% | -7.95% | -79.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.24% | 6.11% | +47.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOM и VGT
SPO Global Inc (SPOM) имеет более высокую волатильность в 65.42% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 9.00%. Это указывает на то, что SPOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOM | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 65.42% | 9.00% | +56.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 114.29% | 20.38% | +93.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 155.02% | 24.47% | +130.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 175.88% | 25.92% | +149.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6,888.81% | 24.93% | +6,863.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOM и VGT
SPOM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOM SPO Global Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.36% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
SPOM and VGT have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPOM has higher volatility (65.42%) compared to VGT (9.00%). In terms of maximum drawdown, SPOM dropped -99.97% vs VGT's -54.63%.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPOM и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор