Сравнение SPOK с LLY
SPOK (Spok Holdings, Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — SPOK in Health Information Services, LLY in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, SPOK returned 2.38%/yr vs 32.64%/yr for LLY. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SPOK и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOK показывает доходность -9.89%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 9.23%. За последние 10 лет акции SPOK уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 2.38% против 32.64% соответственно.
SPOK
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 7.66%
- 6 месяцев
- -11.96%
- С начала года
- -9.89%
- 1 год
- -32.56%
- 3 года*
- 2.16%
- 5 лет*
- 18.96%
- 10 лет*
- 2.38%
- Всё время*
- 2.95%
LLY
- 1 день
- 4.86%
- 1 месяц
- -2.52%
- 6 месяцев
- 6.03%
- С начала года
- 9.23%
- 1 год
- 53.81%
- 3 года*
- 38.53%
- 5 лет*
- 36.02%
- 10 лет*
- 32.64%
- Всё время*
- 16.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.42B | $3.10B | $3.43B | |
| $1.91M | $1.65M | $1.85M |
Сравнение доходности по годам SPOK и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOK Spok Holdings, Inc. | -9.89% | -10.96% | 12.06% | 107.98% | 2.88% | -11.89% | -4.22% | -4.21% | -12.37% | -22.32% |
LLY Eli Lilly and Company | 9.23% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between SPOK and LLY is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2004 г. | 0.18 |
The correlation between SPOK and LLY shifts across timeframes, from 0.07 (5 years) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPOK:
$234.77M
LLY:
$1.10T
SPOK:
$0.78
LLY:
$29.79
SPOK:
14.34
LLY:
39.27
SPOK:
1.79
LLY:
0.79
SPOK:
1.74
LLY:
13.17
SPOK:
1.70
LLY:
30.86
SPOK:
$135.97M
LLY:
$79.67B
SPOK:
$119.83M
LLY:
$66.93B
SPOK:
$19.63M
LLY:
$35.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOK vs. LLY — Ранг доходности на риск
SPOK
LLY
Сравнение SPOK c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spok Holdings, Inc. (SPOK) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPOK | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.27 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.33 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 6.43 | -7.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPOK и LLY
Максимальная просадка SPOK за все время составила -73.90%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOK и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOK | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.90% | -68.24% | -5.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.88% | -23.18% | -16.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.88% | -34.48% | -5.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.88% | -34.48% | -5.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.99% | -34.48% | -28.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.00% | -5.32% | -28.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.16% | -19.17% | -8.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.79% | 8.57% | +20.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOK и LLY
Текущая волатильность для Spok Holdings, Inc. (SPOK) составляет 5.01%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 9.71%. Это указывает на то, что SPOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOK | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 9.71% | -4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.95% | 27.87% | -5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.08% | 38.53% | -9.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.02% | 32.68% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.14% | 30.42% | +5.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOK и LLY
Дивидендная доходность SPOK за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что больше доходности LLY в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.55% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
SPOK Spok Holdings, Inc. | 11.12% | 9.48% | 7.79% | 8.07% | 15.26% | 5.36% | 4.49% | 4.09% | 3.77% | 3.19% | 3.61% | 3.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPOK и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spok Holdings, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPOK и LLY
SPOK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Spok Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 29.17M при выручке в 35.01M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 19.71B при выручке в 22.97B, что соответствует валовой рентабельности в 85.8%.
SPOK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Spok Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.10M при выручке в 35.01M, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 8.98B при выручке в 22.97B, что соответствует операционной рентабельности 39.1%.
SPOK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Spok Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.42M при выручке в 35.01M, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.10B при выручке в 22.97B, что соответствует чистой рентабельности 30.9%.
Часто задаваемые вопросы
SPOK and LLY have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLY has higher volatility (9.71%) compared to SPOK (5.01%). In terms of maximum drawdown, SPOK dropped -73.90% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPOK и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор