Сравнение SPOK с SCHX
SPOK (Spok Holdings, Inc.) is a stock, while SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Over the past 10 years, SPOK returned 2.38%/yr vs 15.21%/yr for SCHX. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SPOK и SCHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOK показывает доходность -9.89%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 13.44%. За последние 10 лет акции SPOK уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 2.38% против 15.21% соответственно.
SPOK
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 7.66%
- 6 месяцев
- -11.96%
- С начала года
- -9.89%
- 1 год
- -32.56%
- 3 года*
- 2.16%
- 5 лет*
- 18.96%
- 10 лет*
- 2.38%
- Всё время*
- 2.95%
SCHX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.39%
- 6 месяцев
- 12.94%
- С начала года
- 13.44%
- 1 год
- 23.41%
- 3 года*
- 21.37%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- 15.21%
- Всё время*
- 14.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $260.90M | $270.26M | $366.50M | |
| $1.91M | $1.65M | $1.85M |
Сравнение доходности по годам SPOK и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOK Spok Holdings, Inc. | -9.89% | -10.96% | 12.06% | 107.98% | 2.88% | -11.89% | -4.22% | -4.21% | -12.37% | -22.32% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 13.44% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 20.81% | 31.22% | -4.66% | 21.95% |
Correlation
The correlation between SPOK and SCHX is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.12 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between SPOK and SCHX has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOK vs. SCHX — Ранг доходности на риск
SPOK
SCHX
Сравнение SPOK c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spok Holdings, Inc. (SPOK) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPOK | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.33 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.60 | -3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 10.98 | -12.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPOK и SCHX
Максимальная просадка SPOK за все время составила -73.90%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOK и SCHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOK | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.90% | -34.33% | -39.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.88% | -9.02% | -30.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.88% | -19.04% | -20.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.88% | -25.41% | -14.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.99% | -34.33% | -28.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.00% | -0.20% | -33.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.16% | -3.94% | -24.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.79% | 2.14% | +26.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOK и SCHX
Spok Holdings, Inc. (SPOK) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что SPOK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOK | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 3.97% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.95% | 10.28% | +11.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.08% | 12.93% | +16.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.02% | 17.26% | +16.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.14% | 18.17% | +17.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOK и SCHX
Дивидендная доходность SPOK за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что больше доходности SCHX в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.00% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
SPOK Spok Holdings, Inc. | 11.12% | 9.48% | 7.79% | 8.07% | 15.26% | 5.36% | 4.49% | 4.09% | 3.77% | 3.19% | 3.61% | 3.41% |
Часто задаваемые вопросы
SPOK and SCHX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPOK has higher volatility (5.01%) compared to SCHX (3.97%). In terms of maximum drawdown, SPOK dropped -73.90% vs SCHX's -34.33%.
SCHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPOK и SCHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор