Сравнение SPOK с JEPI
SPOK (Spok Holdings, Inc.) is a stock, while JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) is Dividend fund actively managed by JPMorgan. Over the past 5 years, SPOK returned 9.05%/yr vs 7.26%/yr for JEPI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPOK и JEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOK показывает доходность -15.10%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.15%.
SPOK
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- -15.10%
- 6 месяцев
- -14.65%
- 1 год
- -27.45%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- 2.05%
JEPI
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 7.70%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPOK и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOK Spok Holdings, Inc. | -15.10% | -10.96% | 12.06% | 107.98% | 2.88% | -11.89% | 9.30% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.15% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Correlation
The correlation between SPOK and JEPI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOK vs. JEPI — Ранг доходности на риск
SPOK
JEPI
Сравнение SPOK c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spok Holdings, Inc. (SPOK) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPOK | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.18 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.16 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 3.73 | -4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPOK | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 0.99 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.66 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 1.01 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок SPOK и JEPI
Максимальная просадка SPOK за все время составила -73.90%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOK и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOK | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.90% | -13.71% | -60.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.88% | -6.68% | -33.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.88% | -13.26% | -26.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.88% | -13.71% | -26.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.82% | -4.83% | -32.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.09% | -2.12% | -25.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.28% | 2.07% | +22.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOK и JEPI
Spok Holdings, Inc. (SPOK) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что SPOK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOK | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 1.35% | +5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.91% | 6.07% | +14.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.53% | 7.85% | +21.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.11% | 11.06% | +23.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.28% | 10.80% | +25.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOK и JEPI
Дивидендная доходность SPOK за последние двенадцать месяцев составляет около 11.80%, что больше доходности JEPI в 8.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.27% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPOK Spok Holdings, Inc. | 11.80% | 9.48% | 7.79% | 8.07% | 15.26% | 5.36% | 4.49% | 4.09% | 3.77% | 3.19% | 3.61% | 3.41% |
Часто задаваемые вопросы
SPOK and JEPI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPOK has higher volatility (6.60%) compared to JEPI (1.35%). In terms of maximum drawdown, SPOK dropped -73.90% vs JEPI's -13.71%.
JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPOK и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор