PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPMV с IWQU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPMV и IWQU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPMV и IWQU.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF
0.87%11.69%18.78%10.28%-10.84%24.35%8.57%32.13%-6.28%7.84%
IWQU.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS
-1.30%15.28%17.38%25.66%-19.26%23.70%14.95%29.64%-7.53%10.98%

Доходность по периодам


SPMV

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IWQU.L

1 день
2.61%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
2.14%
1 год
16.26%
3 года*
16.06%
5 лет*
9.68%
10 лет*
11.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF

iShares MSCI World Quality Factor UCITS

Сравнение комиссий SPMV и IWQU.L

SPMV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IWQU.L в 0.30%.


Доходность на риск

SPMV vs. IWQU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPMV

IWQU.L
Ранг доходности на риск IWQU.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWQU.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWQU.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWQU.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWQU.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWQU.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMV c IWQU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPMV vs. IWQU.L - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPMVIWQU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

Корреляция

Корреляция между SPMV и IWQU.L составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMV и IWQU.L

Дивидендная доходность SPMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как IWQU.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020201920182017
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF
1.45%1.53%1.53%2.28%1.79%1.28%1.71%3.13%2.11%1.72%
IWQU.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPMV и IWQU.L


Загрузка...

Показатели просадок


SPMVIWQU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMV и IWQU.L


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPMVIWQU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%