PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMV с EUMD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPMV с EUMD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EUMD.L).

SPMV и EUMD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 13 июл. 2017 г.. EUMD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe SMID NR EUR. Фонд был запущен 22 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPMV и EUMD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EUMD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPMV и EUMD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF		0.87%11.69%18.78%10.28%-10.84%24.35%8.57%32.13%-6.28%7.84%
EUMD.L
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)		1.99%38.97%2.30%17.79%-23.31%13.14%13.19%27.61%-17.19%7.05%
Разные валюты инструментов

SPMV торгуется в USD, в то время как EUMD.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUMD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

SPMV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EUMD.L

1 день
2.48%
1 месяц
-4.07%
С начала года
1.99%
6 месяцев
6.16%
1 год
28.01%
3 года*
16.17%
5 лет*
7.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF

iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с SPMV:
SPMV с USMVSPMV с SPLVSPMV с SPYSPMV с MVOL.LSPMV с FDVVSPMV с ^GSPCSPMV с MGV
Часто сравнивают с EUMD.L:
EUMD.L с EXV3.DEEUMD.L с IESE.ASEUMD.L с IBCJ.DEEUMD.L с MVEW.DEEUMD.L с IEDL.LEUMD.L с SPYEUMD.L с SWRD.AS

Сравнение комиссий SPMV и EUMD.L

SPMV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EUMD.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EUMD.L
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF

Доходность на риск

SPMV vs. EUMD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMV
EUMD.L
Ранг доходности на риск EUMD.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUMD.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUMD.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUMD.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUMD.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUMD.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMV c EUMD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EUMD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPMV vs. EUMD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMVEUMD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.64

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.42

—

Корреляция

Корреляция между SPMV и EUMD.L составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMV и EUMD.L

Дивидендная доходность SPMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как EUMD.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF		1.45%1.53%1.53%2.28%1.79%1.28%1.71%3.13%2.11%1.72%
EUMD.L
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPMV и EUMD.L

Загрузка...

Показатели просадок

SPMVEUMD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-37.48%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-4.47%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.89%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.39%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPMV и EUMD.L

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPMVEUMD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.91%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.95%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

16.99%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.57%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.61%

—