Сравнение SPMV с CPST
SPMV (Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF) and CPST (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September) are both exchange-traded funds - SPMV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Minimum Volatility Index, while CPST is a Defined Outcome fund tracking the MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Sep. Both are passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMV charges 0.10%/yr vs 0.69%/yr for CPST.
Доходность
Сравнение доходности SPMV и CPST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPMV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPST
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 2.95%
- С начала года
- 3.26%
- 1 год
- 6.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPMV и CPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPMV Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF | 0.87% | 11.69% | 0.13% |
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September | 3.26% | 6.73% | 1.97% |
Correlation
The correlation between SPMV and CPST is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2024 г. | 0.66 |
The correlation between SPMV and CPST shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMV vs. CPST — Ранг доходности на риск
SPMV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CPST
Сравнение SPMV c CPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPMV | CPST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.72 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 24.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPMV и CPST
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMV | CPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -3.79% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.02% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.33% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMV и CPST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMV | CPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.03% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 3.29% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 3.29% | — |
Сравнение комиссий SPMV и CPST
SPMV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CPST в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMV и CPST
Ни SPMV, ни CPST не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMV Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF | 1.05% | 1.53% | 1.53% | 2.28% | 1.79% | 1.28% | 1.71% | 3.13% | 2.11% | 1.72% |
Часто задаваемые вопросы
SPMV and CPST have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPMV is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPMV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.69% for CPST.
SPMV has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for CPST.
SPMV is categorized as S&P 500, while CPST is Defined Outcome. SPMV tracks S&P 500 Minimum Volatility Index, while CPST tracks MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Sep. They also come from different issuers: Invesco and Calamos. Their fees differ too: 0.10% for SPMV and 0.69% for CPST.
Подберите оптимальное распределение для SPMV и CPST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор