PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPMV с CPST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPMV и CPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


SPMV

1 день
1 месяц
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

CPST

1 день
-0.02%
1 месяц
0.43%
6 месяцев
2.95%
С начала года
3.26%
1 год
6.49%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMV и CPST


Correlation

The correlation between SPMV and CPST is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2024 г.

0.66

The correlation between SPMV and CPST shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September

Доходность на риск

SPMV vs. CPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPMV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


CPST
Ранг доходности на риск CPST: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPST: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPST: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPST: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPST: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPST: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMV c CPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SPMVCPSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.70

SPMV vs. CPST - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPMV и CPST


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPMVCPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMV и CPST


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPMVCPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.29%

Сравнение комиссий SPMV и CPST

SPMV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CPST в 0.69%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMV и CPST

Ни SPMV, ни CPST не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CPST
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF
1.05%1.53%1.53%2.28%1.79%1.28%1.71%3.13%2.11%1.72%

Часто задаваемые вопросы


SPMV and CPST have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPMV is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPMV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.69% for CPST.

SPMV has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for CPST.

SPMV is categorized as S&P 500, while CPST is Defined Outcome. SPMV tracks S&P 500 Minimum Volatility Index, while CPST tracks MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Sep. They also come from different issuers: Invesco and Calamos. Their fees differ too: 0.10% for SPMV and 0.69% for CPST.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMV и CPST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор