PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMV с BDRY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMV с BDRY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPMV (Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF) and BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) are both exchange-traded funds - SPMV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Minimum Volatility Index, while BDRY is a Commodities fund tracking the Breakwave Dry Freight Futures Index. Both are passively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SPMV charges 0.10%/yr vs 3.76%/yr for BDRY.

Доходность

Сравнение доходности SPMV и BDRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPMV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BDRY

1 день
0.32%
1 месяц
3.94%
С начала года
44.36%
6 месяцев
36.57%
1 год
133.58%
3 года*
24.57%
5 лет*
-11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMV и BDRY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF		0.87%11.69%18.78%10.28%-10.84%24.35%8.57%32.13%-6.16%
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		44.36%44.24%-47.40%25.79%-68.84%282.99%-50.16%-15.92%-27.98%

Correlation

The correlation between SPMV and BDRY is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.02

The correlation between SPMV and BDRY shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPMV и BDRY

Секторы
SPMV
BDRY

Технологии

26.9%

-

Финансовые услуги

17.8%
3.1%

Здравоохранение

15.0%

-

Потребительский защитный сектор

10.7%

-

Потребительский циклический сектор

6.6%

-

Коммуникационные услуги

6.5%

-

Промышленность

6.0%

-

Энергетика

4.8%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

SPMV
26.9%
BDRY

-

Финансовые услуги

SPMV
17.8%
BDRY
3.1%

Здравоохранение

SPMV
15.0%
BDRY

-

Потребительский защитный сектор

SPMV
10.7%
BDRY

-

Потребительский циклический сектор

SPMV
6.6%
BDRY

-

Коммуникационные услуги

SPMV
6.5%
BDRY

-

Промышленность

SPMV
6.0%
BDRY

-

Энергетика

SPMV
4.8%
BDRY

-

Коммунальные услуги

SPMV
2.8%
BDRY

-

Сырьевые материалы

SPMV
2.6%
BDRY

-

Недвижимость

SPMV
0.2%
BDRY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF

Breakwave Dry Bulk Shipping ETF

Часто сравнивают с SPMV:
SPMV с USMVSPMV с SPLVSPMV с SPYSPMV с MVOL.LSPMV с QQQSPMV с FDVVSPMV с MGV
Часто сравнивают с BDRY:
BDRY с BOATBDRY с SAFEBDRY с BWETBDRY с SEABDRY с SPYBDRY с ZIMBDRY с NVDA

Доходность на риск

SPMV vs. BDRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMV
BDRY
Ранг доходности на риск BDRY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDRY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDRY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDRY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDRY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDRY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMV c BDRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPMV vs. BDRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMVBDRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.19

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

-0.13

—

Просадки

Сравнение просадок SPMV и BDRY

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMVBDRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-89.16%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-21.60%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-69.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-89.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-69.50%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-58.39%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

7.41%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPMV и BDRY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMVBDRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

10.84%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

29.99%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

42.26%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

60.69%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

62.56%

—

Сравнение комиссий SPMV и BDRY

SPMV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMV и BDRY

Дивидендная доходность SPMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как BDRY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF		1.45%1.53%1.53%2.28%1.79%1.28%1.71%3.13%2.11%1.72%

Часто задаваемые вопросы

SPMV and BDRY have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPMV is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPMV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.

SPMV has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.00% for BDRY.

SPMV is categorized as S&P 500, while BDRY is Commodities. SPMV tracks S&P 500 Minimum Volatility Index, while BDRY tracks Breakwave Dry Freight Futures Index. They also come from different issuers: Invesco and ETFMG. Their fees differ too: 0.10% for SPMV and 3.76% for BDRY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMV и BDRY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор