PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPMPX с VADDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMPX с VADDX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPMPX (Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R5) and VADDX (Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund) are both mutual funds - SPMPX is a Energy Equities fund actively managed by Invesco, while VADDX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. SPMPX is actively managed, while VADDX is passively managed. Over the past 5 years, SPMPX returned 30.00%/yr vs 9.04%/yr for VADDX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMPX charges 7.73%/yr vs 0.27%/yr for VADDX.

Доходность

Сравнение доходности SPMPX и VADDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R5 (SPMPX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMPX показывает доходность 29.27%, что значительно выше, чем у VADDX с доходностью 12.04%.

SPMPX

1 день
-1.17%
1 месяц
5.28%
6 месяцев
24.55%
С начала года
29.27%
1 год
32.89%
3 года*
30.79%
5 лет*
30.00%
10 лет*
—

VADDX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.75%
6 месяцев
7.53%
С начала года
12.04%
1 год
18.37%
3 года*
13.65%
5 лет*
9.04%
10 лет*
11.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMPX и VADDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPMPX
Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R5		29.27%4.59%47.63%25.49%38.13%56.29%-45.67%-10.91%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		12.04%11.16%12.68%13.58%-11.86%29.27%12.56%13.49%

Correlation

The correlation between SPMPX and VADDX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2019 г.

0.55

Over the past year, the correlation between SPMPX and VADDX has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R5

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

Часто сравнивают с SPMPX:
SPMPX с MSIGXSPMPX с OPGSXSPMPX с IVNQXSPMPX с OPPAXSPMPX с IEYYXSPMPX с ACEIXSPMPX с VAFAX
Часто сравнивают с VADDX:
VADDX с VADAXVADDX с VOOVADDX с ^SPXEWVADDX с SWPPXVADDX с SPYVADDX с FXAIXVADDX с IVV

Доходность на риск

SPMPX vs. VADDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMPX
Ранг доходности на риск SPMPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMPX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMPX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMPX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMPX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VADDX
Ранг доходности на риск VADDX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADDX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADDX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADDX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADDX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADDX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMPX c VADDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R5 (SPMPX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPMPXVADDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.62

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.36

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

2.41

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.93

9.11

-0.19

SPMPX vs. VADDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMPX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VADDX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMPX и VADDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPMPX и VADDX

Максимальная просадка SPMPX за все время составила -81.60%, что больше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMPX и VADDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMPXVADDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.60%

-60.12%

-21.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-7.88%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

-17.86%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.12%

-21.58%

-5.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-0.96%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.74%

-6.98%

-9.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.08%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMPX и VADDX

Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R5 (SPMPX) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что SPMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMPXVADDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

2.72%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

8.60%

+4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

11.81%

+5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.88%

16.28%

+8.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.55%

18.45%

+20.10%

Сравнение комиссий SPMPX и VADDX

SPMPX берет комиссию в 7.73%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMPX и VADDX

Дивидендная доходность SPMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности VADDX в 9.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMPX
Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R5		4.76%5.55%4.32%5.81%6.70%9.04%22.32%8.34%0.00%0.00%0.00%0.00%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		9.00%10.09%8.88%4.86%8.45%9.92%6.38%4.68%7.13%2.97%0.30%2.98%

Часто задаваемые вопросы

SPMPX and VADDX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMPX has higher volatility (6.26%) compared to VADDX (2.72%). In terms of maximum drawdown, SPMPX dropped -81.60% vs VADDX's -60.12%.

SPMPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMPX и VADDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор