PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMO с PWB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMO с PWB

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) and PWB (Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while PWB is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPMO returned 20.86%/yr vs 18.33%/yr for PWB. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SPMO charges 0.13%/yr vs 0.56%/yr for PWB.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и PWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность 28.15%, что значительно выше, чем у PWB с доходностью 25.98%. За последние 10 лет акции SPMO превзошли акции PWB по среднегодовой доходности: 20.86% против 18.33% соответственно.

SPMO

1 день
1.26%
1 месяц
6.27%
С начала года
28.15%
6 месяцев
28.70%
1 год
44.90%
3 года*
41.53%
5 лет*
23.50%
10 лет*
20.86%

PWB

1 день
1.29%
1 месяц
4.48%
С начала года
25.98%
6 месяцев
26.73%
1 год
43.40%
3 года*
32.74%
5 лет*
17.69%
10 лет*
18.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMO и PWB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.15%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		25.98%24.94%31.04%30.61%-25.81%19.58%31.89%24.68%0.88%30.71%

Correlation

The correlation between SPMO and PWB is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.82

The correlation between SPMO and PWB has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPMO и PWB

Секторы
SPMO
PWB

Технологии

54.9%
48.9%

Промышленность

11.1%
14.8%

Коммуникационные услуги

8.2%
10.6%

Здравоохранение

6.4%
3.2%

Финансовые услуги

5.9%
9.2%

Потребительский защитный сектор

4.1%
7.4%

Энергетика

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.5%
1.6%

Сырьевые материалы

1.5%
1.2%

Потребительский циклический сектор

1.2%
4.8%

Недвижимость

1.0%

-

Технологии

SPMO
54.9%
PWB
48.9%

Промышленность

SPMO
11.1%
PWB
14.8%

Коммуникационные услуги

SPMO
8.2%
PWB
10.6%

Здравоохранение

SPMO
6.4%
PWB
3.2%

Финансовые услуги

SPMO
5.9%
PWB
9.2%

Потребительский защитный сектор

SPMO
4.1%
PWB
7.4%

Энергетика

SPMO
3.1%
PWB

-

Коммунальные услуги

SPMO
2.5%
PWB
1.6%

Сырьевые материалы

SPMO
1.5%
PWB
1.2%

Потребительский циклический сектор

SPMO
1.2%
PWB
4.8%

Недвижимость

SPMO
1.0%
PWB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO
Часто сравнивают с PWB:
PWB с QQQPWB с SCHGPWB с PRFPWB с PRFZPWB с SMHPWB с VGTPWB с VTI

Доходность на риск

SPMO vs. PWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PWB
Ранг доходности на риск PWB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWB: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWB: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWB: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMO c PWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPMOPWBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.14

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.78

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

3.50

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.01

14.63

-1.62

SPMO vs. PWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PWB равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и PWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPMO и PWB

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки PWB в -52.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и PWB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMOPWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-52.58%

+21.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-12.11%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-22.10%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

-31.41%

+8.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

-32.36%

+1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-2.10%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-8.23%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.89%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и PWB

Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеет более высокую волатильность в 10.29% по сравнению с Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) с волатильностью 8.70%. Это указывает на то, что SPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMOPWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.29%

8.70%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.73%

16.70%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

19.80%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

21.23%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

20.83%

-0.35%

Сравнение комиссий SPMO и PWB

SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии PWB в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и PWB

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как PWB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.08%0.37%0.31%0.04%0.21%0.58%0.97%0.54%0.82%0.67%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.67%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SPMO and PWB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPMO has higher volatility (10.29%) compared to PWB (8.70%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs PWB's -52.58%.

On 10-year performance, SPMO leads with 20.86% vs 18.33% for PWB. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, PWB has been the lower-risk option at 8.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 20.86% return vs 18.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.56% for PWB.

SPMO has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.00% for PWB.

SPMO is categorized as Momentum, while PWB is Large Cap Growth Equities. SPMO tracks S&P 500 Momentum Index, while PWB tracks Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. Their fees differ too: 0.13% for SPMO and 0.56% for PWB.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMO и PWB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор