Сравнение SPMO с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
SPMO и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPMO и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPMO и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPMO показывает доходность -3.77%, а IVV немного выше – -3.67%. За последние 10 лет акции SPMO превзошли акции IVV по среднегодовой доходности: 17.41% против 14.11% соответственно.
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMO и IVV
SPMO берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPMO vs. IVV — Ранг доходности на риск
SPMO
IVV
Сравнение SPMO c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMO | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.00 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.52 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.54 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 7.28 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMO | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.00 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.71 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.78 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.42 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между SPMO и IVV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMO и IVV
Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок SPMO и IVV
Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPMO | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.95% | -55.25% | +24.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -12.06% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.74% | -24.53% | +1.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.95% | -33.90% | +2.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -5.57% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -10.84% | +6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 2.55% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMO и IVV
Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPMO | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 5.34% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 9.47% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.77% | 18.31% | +4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 16.89% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 18.03% | +2.06% |