Сравнение SPMO с CVD.TO
SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) and CVD.TO (iShares Convertible Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while CVD.TO is a High Yield Bonds fund tracking the FTSE Canada Convertible Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPMO returned 20.86%/yr vs 3.66%/yr for CVD.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. SPMO charges 0.13%/yr vs 0.49%/yr for CVD.TO.
Доходность
Сравнение доходности SPMO и CVD.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPMO торгуется в USD, в то время как CVD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CVD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPMO показывает доходность 28.15%, что значительно выше, чем у CVD.TO с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции SPMO превзошли акции CVD.TO по среднегодовой доходности: 20.86% против 3.66% соответственно.
SPMO
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 4.23%
- С начала года
- 28.15%
- 6 месяцев
- 28.70%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 41.53%
- 5 лет*
- 23.50%
- 10 лет*
- 20.86%
CVD.TO
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 6.49%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- 3.66%
Сравнение доходности по годам SPMO и CVD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 28.15% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
CVD.TO iShares Convertible Bond Index ETF | 1.80% | 12.22% | 3.88% | 6.17% | -10.31% | 5.38% | 6.19% | 15.02% | -10.23% | 11.62% |
Correlation
The correlation between SPMO and CVD.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г. | 0.10 |
The correlation between SPMO and CVD.TO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SPMO и CVD.TO
Секторы
SPMO
CVD.TO
Технологии
-
Промышленность
-
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Недвижимость
Технологии
SPMO
CVD.TO
-
Промышленность
SPMO
CVD.TO
-
Коммуникационные услуги
SPMO
CVD.TO
-
Здравоохранение
SPMO
CVD.TO
-
Финансовые услуги
SPMO
CVD.TO
-
Потребительский защитный сектор
SPMO
CVD.TO
-
Энергетика
SPMO
CVD.TO
-
Коммунальные услуги
SPMO
CVD.TO
-
Сырьевые материалы
SPMO
CVD.TO
-
Потребительский циклический сектор
SPMO
CVD.TO
-
Недвижимость
SPMO
CVD.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMO vs. CVD.TO — Ранг доходности на риск
SPMO
CVD.TO
Сравнение SPMO c CVD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPMO | CVD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.11 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 1.22 | +2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.01 | 2.59 | +10.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPMO и CVD.TO
Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки CVD.TO в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и CVD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMO | CVD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.95% | -34.37% | +3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -4.02% | -8.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | -14.52% | -5.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.74% | -22.91% | +0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.95% | -30.24% | -0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -3.49% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -9.33% | +4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 1.88% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMO и CVD.TO
Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеет более высокую волатильность в 10.29% по сравнению с iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что SPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMO | CVD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.29% | 1.84% | +8.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.73% | 6.70% | +10.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 8.63% | +10.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 11.38% | +8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 11.79% | +8.69% |
Сравнение комиссий SPMO и CVD.TO
SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии CVD.TO в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMO и CVD.TO
Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности CVD.TO в 4.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVD.TO iShares Convertible Bond Index ETF | 4.91% | 4.91% | 5.14% | 5.33% | 5.05% | 4.61% | 4.48% | 4.52% | 4.97% | 4.65% | 4.51% | 4.94% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.67% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
SPMO and CVD.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.49% for CVD.TO.
SPMO is categorized as Momentum, while CVD.TO is High Yield Bonds. SPMO tracks S&P 500 Momentum Index, while CVD.TO tracks FTSE Canada Convertible Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.13% for SPMO and 0.49% for CVD.TO.
Подберите оптимальное распределение для SPMO и CVD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор