PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMO с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMO с CHAT

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both exchange-traded funds - SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. SPMO is passively managed, while CHAT is actively managed. Over the past 3 years, SPMO returned 43.16%/yr vs 50.23%/yr for CHAT. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMO charges 0.13%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность 32.66%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 67.15%.

SPMO

1 день
3.52%
1 месяц
10.01%
С начала года
32.66%
6 месяцев
33.70%
1 год
50.00%
3 года*
43.16%
5 лет*
24.34%
10 лет*
21.24%

CHAT

1 день
5.81%
1 месяц
15.28%
С начала года
67.15%
6 месяцев
72.56%
1 год
126.06%
3 года*
50.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMO и CHAT

2026 (YTD)202520242023
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		32.66%26.58%45.82%21.09%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		67.15%49.85%30.98%21.04%

Correlation

The correlation between SPMO and CHAT is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.78

The correlation between SPMO and CHAT has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPMO и CHAT

Секторы
SPMO
CHAT

Технологии

54.9%
76.9%

Промышленность

11.1%
0.9%

Коммуникационные услуги

8.2%
16.7%

Здравоохранение

6.4%

-

Финансовые услуги

5.9%
0.0%

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Энергетика

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Сырьевые материалы

1.5%

-

Потребительский циклический сектор

1.2%
5.6%

Недвижимость

1.0%

-

Технологии

SPMO
54.9%
CHAT
76.9%

Промышленность

SPMO
11.1%
CHAT
0.9%

Коммуникационные услуги

SPMO
8.2%
CHAT
16.7%

Здравоохранение

SPMO
6.4%
CHAT

-

Финансовые услуги

SPMO
5.9%
CHAT
0.0%

Потребительский защитный сектор

SPMO
4.1%
CHAT

-

Энергетика

SPMO
3.1%
CHAT

-

Коммунальные услуги

SPMO
2.5%
CHAT

-

Сырьевые материалы

SPMO
1.5%
CHAT

-

Потребительский циклический сектор

SPMO
1.2%
CHAT
5.6%

Недвижимость

SPMO
1.0%
CHAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с SMHCHAT с WISE

Доходность на риск

SPMO vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMO c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPMOCHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
3.78

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
3.95

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.55

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

7.79

-3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.96

21.78

-6.82

SPMO vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 2.55, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPMO и CHAT

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, примерно равная максимальной просадке CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMOCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-31.34%

+0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-16.28%

+3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-31.34%

+11.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.74%

+4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-5.39%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

5.81%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и CHAT

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) составляет 10.78%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 17.27%. Это указывает на то, что SPMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMOCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.78%

17.27%

-6.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.04%

28.46%

-11.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.78%

33.59%

-13.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

30.80%

-11.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

30.80%

-10.28%

Сравнение комиссий SPMO и CHAT

SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и CHAT

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности CHAT в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.71%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.64%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

SPMO and CHAT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (17.27%) compared to SPMO (10.78%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs CHAT's -31.34%.

On 3-year performance, CHAT leads with 50.23% vs 43.16% for SPMO. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 10.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CHAT has performed better with a 50.23% return vs 43.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.

CHAT has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.64% for SPMO.

SPMO is categorized as Momentum, while CHAT is Technology Equities. They also come from different issuers: Invesco and Roundhill. Their fees differ too: 0.13% for SPMO and 0.75% for CHAT.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMO и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор