PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMO с BUZZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMO с BUZZ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) and BUZZ (VanEck Social Sentiment ETF) are both exchange-traded funds - SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while BUZZ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPMO returned 23.50%/yr vs 7.60%/yr for BUZZ. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMO charges 0.13%/yr vs 0.75%/yr for BUZZ.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и BUZZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность 28.15%, что значительно выше, чем у BUZZ с доходностью 13.20%.

SPMO

1 день
1.26%
1 месяц
3.36%
С начала года
28.15%
6 месяцев
28.70%
1 год
44.90%
3 года*
41.53%
5 лет*
23.50%
10 лет*
20.86%

BUZZ

1 день
-0.27%
1 месяц
-2.47%
С начала года
13.20%
6 месяцев
9.20%
1 год
33.55%
3 года*
31.61%
5 лет*
7.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMO и BUZZ

2026 (YTD)20252024202320222021
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.15%26.58%45.82%17.56%-10.45%27.05%
BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF		13.20%30.61%33.74%54.64%-47.67%-4.47%

Correlation

The correlation between SPMO and BUZZ is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2021 г.

0.69

The correlation between SPMO and BUZZ has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPMO и BUZZ

Секторы
SPMO
BUZZ

Технологии

54.9%
48.9%

Промышленность

11.1%
5.0%

Коммуникационные услуги

8.2%
13.7%

Здравоохранение

6.4%
4.5%

Финансовые услуги

5.9%
12.9%

Потребительский защитный сектор

4.1%
1.5%

Энергетика

3.1%
0.6%

Коммунальные услуги

2.5%
0.8%

Сырьевые материалы

1.5%
0.3%

Потребительский циклический сектор

1.2%
11.9%

Недвижимость

1.0%

-

Технологии

SPMO
54.9%
BUZZ
48.9%

Промышленность

SPMO
11.1%
BUZZ
5.0%

Коммуникационные услуги

SPMO
8.2%
BUZZ
13.7%

Здравоохранение

SPMO
6.4%
BUZZ
4.5%

Финансовые услуги

SPMO
5.9%
BUZZ
12.9%

Потребительский защитный сектор

SPMO
4.1%
BUZZ
1.5%

Энергетика

SPMO
3.1%
BUZZ
0.6%

Коммунальные услуги

SPMO
2.5%
BUZZ
0.8%

Сырьевые материалы

SPMO
1.5%
BUZZ
0.3%

Потребительский циклический сектор

SPMO
1.2%
BUZZ
11.9%

Недвижимость

SPMO
1.0%
BUZZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

VanEck Social Sentiment ETF

Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO
Часто сравнивают с BUZZ:
BUZZ с ^GSPCBUZZ с VOOBUZZ с QQQBUZZ с SPYQBUZZ с ARKQBUZZ с OGIGBUZZ с AAPL

Доходность на риск

SPMO vs. BUZZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BUZZ
Ранг доходности на риск BUZZ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUZZ: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUZZ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUZZ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUZZ: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUZZ: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMO c BUZZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPMOBUZZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
0.99

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
1.44

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.18

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

1.05

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.01

2.54

+10.47

SPMO vs. BUZZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа BUZZ равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и BUZZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPMO и BUZZ

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки BUZZ в -56.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и BUZZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMOBUZZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-56.87%

+25.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-30.47%

+17.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-30.47%

+10.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

-56.87%

+34.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-9.85%

+8.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-23.91%

+19.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

12.65%

-9.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и BUZZ

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) составляет 10.29%, в то время как у VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что SPMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMOBUZZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.29%

12.00%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.73%

25.17%

-8.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

32.59%

-13.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

33.19%

-13.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

32.88%

-12.40%

Сравнение комиссий SPMO и BUZZ

SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии BUZZ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и BUZZ

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как BUZZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF		0.00%0.00%0.50%0.52%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.67%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

SPMO and BUZZ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUZZ has higher volatility (12.00%) compared to SPMO (10.29%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs BUZZ's -56.87%.

On 5-year performance, SPMO leads with 23.50% vs 7.60% for BUZZ. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 10.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPMO has performed better with a 23.50% return vs 7.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.75% for BUZZ.

SPMO has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.00% for BUZZ.

SPMO is categorized as Momentum, while BUZZ is Large Cap Growth Equities. SPMO tracks S&P 500 Momentum Index, while BUZZ tracks BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.13% for SPMO and 0.75% for BUZZ.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMO и BUZZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор