Сравнение SPMO с AS
SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while AS (Amer Sports, Inc) is a stock. Over the past year, SPMO returned 44.90% vs -2.15% for AS. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPMO и AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPMO показывает доходность 28.15%, что значительно выше, чем у AS с доходностью -5.06%.
SPMO
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 28.15%
- 6 месяцев
- 28.70%
- 1 год
- 44.90%
- 3 года*
- 41.53%
- 5 лет*
- 23.50%
- 10 лет*
- 20.86%
AS
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 6.39%
- С начала года
- -5.06%
- 6 месяцев
- -7.56%
- 1 год
- -2.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPMO и AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 28.15% | 26.58% | 38.03% |
AS Amer Sports, Inc | -5.06% | 33.58% | 108.66% |
Correlation
The correlation between SPMO and AS is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMO vs. AS — Ранг доходности на риск
SPMO
AS
Сравнение SPMO c AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Amer Sports, Inc (AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPMO | AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.01 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | -0.18 | +3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.01 | -0.36 | +13.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPMO и AS
Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки AS в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMO | AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.95% | -40.71% | +9.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -28.78% | +16.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -15.49% | +13.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -13.29% | +8.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 14.56% | -11.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMO и AS
Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Amer Sports, Inc (AS) имеют волатильность 10.29% и 10.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMO | AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.29% | 10.17% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.73% | 29.10% | -12.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 41.31% | -21.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 49.55% | -29.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 49.55% | -29.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMO и AS
Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS Amer Sports, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.67% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
SPMO and AS have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPMO has higher volatility (10.29%) compared to AS (10.17%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs AS's -40.71%.
SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPMO и AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор