Сравнение SPMO с AGIX
SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) and AGIX (KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while AGIX is a Technology Equities fund tracking the Solactive Etna Artificial General Intelligence Index. Both are passively managed. Over the past year, SPMO returned 50.00% vs 60.04% for AGIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SPMO charges 0.13%/yr vs 1.00%/yr for AGIX.
Доходность
Сравнение доходности SPMO и AGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPMO показывает доходность 32.66%, что значительно выше, чем у AGIX с доходностью 30.76%.
SPMO
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- 10.01%
- С начала года
- 32.66%
- 6 месяцев
- 33.70%
- 1 год
- 50.00%
- 3 года*
- 43.16%
- 5 лет*
- 24.34%
- 10 лет*
- 21.24%
AGIX
- 1 день
- 4.15%
- 1 месяц
- 8.88%
- С начала года
- 30.76%
- 6 месяцев
- 34.38%
- 1 год
- 60.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPMO и AGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 32.66% | 26.58% | 9.36% |
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF | 30.76% | 29.24% | 12.92% |
Correlation
The correlation between SPMO and AGIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г. | 0.83 |
The correlation between SPMO and AGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SPMO и AGIX
Секторы
SPMO
AGIX
Технологии
Промышленность
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Финансовые услуги
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
-
Технологии
SPMO
AGIX
Промышленность
SPMO
AGIX
Коммуникационные услуги
SPMO
AGIX
Здравоохранение
SPMO
AGIX
Финансовые услуги
SPMO
AGIX
Потребительский защитный сектор
SPMO
AGIX
-
Энергетика
SPMO
AGIX
-
Коммунальные услуги
SPMO
AGIX
Сырьевые материалы
SPMO
AGIX
-
Потребительский циклический сектор
SPMO
AGIX
Недвижимость
SPMO
AGIX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMO vs. AGIX — Ранг доходности на риск
SPMO
AGIX
Сравнение SPMO c AGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPMO | AGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.36 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | 3.04 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.96 | 8.73 | +6.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPMO и AGIX
Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, примерно равная максимальной просадке AGIX в -31.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и AGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMO | AGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.95% | -31.48% | +0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -19.85% | +7.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.91% | +3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -5.89% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 6.90% | -3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMO и AGIX
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) составляет 10.78%, в то время как у KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) волатильность равна 12.15%. Это указывает на то, что SPMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMO | AGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.78% | 12.15% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.04% | 22.13% | -5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.78% | 26.90% | -7.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.71% | 29.87% | -10.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.52% | 29.87% | -9.35% |
Сравнение комиссий SPMO и AGIX
SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии AGIX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMO и AGIX
Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности AGIX в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.92% | 1.21% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.64% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
SPMO and AGIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGIX has higher volatility (12.15%) compared to SPMO (10.78%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs AGIX's -31.48%.
On 1-year performance, AGIX leads with 60.04% vs 50.00% for SPMO. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 10.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGIX has performed better with a 60.04% return vs 50.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 1.00% for AGIX.
AGIX has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.64% for SPMO.
SPMO is categorized as Momentum, while AGIX is Technology Equities. SPMO tracks S&P 500 Momentum Index, while AGIX tracks Solactive Etna Artificial General Intelligence Index. They also come from different issuers: Invesco and Kraneshares. Their fees differ too: 0.13% for SPMO and 1.00% for AGIX.
SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPMO и AGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор