Сравнение SPMO с AFMFX
SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) and AFMFX (American Funds American Mutual Fund Class F-3) are both funds - SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while AFMFX is a Large Cap Value Equities fund managed by American Funds. Over the past 5 years, SPMO returned 22.76%/yr vs 10.14%/yr for AFMFX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMO charges 0.13%/yr vs 0.27%/yr for AFMFX.
Доходность
Сравнение доходности SPMO и AFMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPMO показывает доходность 23.98%, что значительно выше, чем у AFMFX с доходностью 5.67%.
SPMO
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 23.98%
- 6 месяцев
- 22.84%
- 1 год
- 39.21%
- 3 года*
- 40.17%
- 5 лет*
- 22.76%
- 10 лет*
- 20.35%
AFMFX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 5.67%
- 6 месяцев
- 6.49%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- 15.31%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPMO и AFMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 23.98% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 20.53% |
AFMFX American Funds American Mutual Fund Class F-3 | 5.67% | 16.43% | 15.30% | 9.77% | -4.19% | 23.64% | 5.04% | 21.90% | -1.98% | 11.75% |
Correlation
The correlation between SPMO and AFMFX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2017 г. | 0.74 |
The correlation between SPMO and AFMFX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMO vs. AFMFX — Ранг доходности на риск
SPMO
AFMFX
Сравнение SPMO c AFMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMO | AFMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.30 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 2.01 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.87 | 8.07 | +3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMO | AFMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.66 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 0.81 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.75 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок SPMO и AFMFX
Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, примерно равная максимальной просадке AFMFX в -29.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и AFMFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMO | AFMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.95% | -29.79% | -1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -7.90% | -4.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | -12.91% | -7.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.74% | -15.16% | -7.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.89% | -1.28% | -3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -2.92% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 1.97% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMO и AFMFX
Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что SPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMO | AFMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.94% | 2.35% | +6.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.83% | 7.35% | +8.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.68% | 9.59% | +9.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.50% | 12.51% | +6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.41% | 14.49% | +5.92% |
Сравнение комиссий SPMO и AFMFX
SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии AFMFX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMO и AFMFX
Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности AFMFX в 7.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMFX American Funds American Mutual Fund Class F-3 | 7.47% | 7.86% | 6.60% | 4.06% | 5.20% | 3.58% | 2.22% | 4.89% | 6.75% | 6.25% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.69% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
SPMO and AFMFX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPMO has higher volatility (8.94%) compared to AFMFX (2.35%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs AFMFX's -29.79%.
SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPMO и AFMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор