PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMO с AADR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMO с AADR

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) and AADR (AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF) are both exchange-traded funds - SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while AADR is a Global Equities fund actively managed by AdvisorShares. SPMO is passively managed, while AADR is actively managed. Over the past 10 years, SPMO returned 20.35%/yr vs 8.99%/yr for AADR. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMO charges 0.13%/yr vs 1.10%/yr for AADR.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и AADR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность 23.98%, что значительно выше, чем у AADR с доходностью -4.45%. За последние 10 лет акции SPMO превзошли акции AADR по среднегодовой доходности: 20.35% против 8.99% соответственно.

SPMO

1 день
-0.25%
1 месяц
2.57%
С начала года
23.98%
6 месяцев
22.84%
1 год
39.21%
3 года*
40.17%
5 лет*
22.76%
10 лет*
20.35%

AADR

1 день
-0.18%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-3.17%
1 год
5.56%
3 года*
20.00%
5 лет*
5.48%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMO и AADR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		23.98%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		-4.45%25.63%24.58%18.67%-22.93%6.48%13.13%35.35%-31.55%47.76%

Correlation

The correlation between SPMO and AADR is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.59

The correlation between SPMO and AADR has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPMO и AADR

Секторы
SPMO
AADR

Технологии

54.8%
9.5%

Промышленность

10.9%
14.6%

Коммуникационные услуги

8.7%
7.4%

Здравоохранение

6.2%
17.9%

Финансовые услуги

5.7%
14.6%

Потребительский защитный сектор

4.0%
2.2%

Энергетика

3.1%
7.6%

Коммунальные услуги

2.5%
5.4%

Сырьевые материалы

1.6%
16.9%

Потребительский циклический сектор

1.3%
3.9%

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

SPMO
54.8%
AADR
9.5%

Промышленность

SPMO
10.9%
AADR
14.6%

Коммуникационные услуги

SPMO
8.7%
AADR
7.4%

Здравоохранение

SPMO
6.2%
AADR
17.9%

Финансовые услуги

SPMO
5.7%
AADR
14.6%

Потребительский защитный сектор

SPMO
4.0%
AADR
2.2%

Энергетика

SPMO
3.1%
AADR
7.6%

Коммунальные услуги

SPMO
2.5%
AADR
5.4%

Сырьевые материалы

SPMO
1.6%
AADR
16.9%

Потребительский циклический сектор

SPMO
1.3%
AADR
3.9%

Недвижимость

SPMO
0.9%
AADR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF

Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO
Часто сравнивают с AADR:
AADR с BRK-BAADR с VXUSAADR с VOOAADR с SPYAADR с CGIEAADR с VTAADR с QQQ

Доходность на риск

SPMO vs. AADR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AADR
Ранг доходности на риск AADR: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADR: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMO c AADR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMOAADRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
0.26

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
0.51

+2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.06

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

0.29

+2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.87

0.79

+11.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMO vs. AADR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа AADR равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и AADR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMOAADRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

0.26

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.25

+0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

0.41

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.42

+0.56

Просадки

Сравнение просадок SPMO и AADR

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки AADR в -45.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и AADR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMOAADRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-45.01%

+14.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-19.30%

+6.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-20.61%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

-34.80%

+12.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

-45.01%

+14.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-15.12%

+10.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-9.40%

+4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

7.06%

-3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и AADR

Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что SPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AADR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMOAADRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.94%

6.31%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.83%

17.87%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

21.59%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

21.72%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

22.21%

-1.80%

Сравнение комиссий SPMO и AADR

SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии AADR в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и AADR

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности AADR в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		0.55%0.49%1.33%0.74%3.65%0.92%0.11%0.58%0.75%0.74%0.58%0.81%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.69%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

SPMO and AADR have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (8.94%) compared to AADR (6.31%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs AADR's -45.01%.

On 10-year performance, SPMO leads with 20.35% vs 8.99% for AADR. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, AADR has been the lower-risk option at 6.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 20.35% return vs 8.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 1.10% for AADR.

SPMO has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.55% for AADR.

SPMO is categorized as Momentum, while AADR is Global Equities. They also come from different issuers: Invesco and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.13% for SPMO and 1.10% for AADR.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMO и AADR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор