Сравнение SPMIX с TARKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) и Tarkio Fund (TARKX).

SPMIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 апр. 1992 г.. TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SPMIX и TARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) и Tarkio Fund (TARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPMIX и TARKX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SPMIX Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund	2.14%	6.72%	24.42%	15.96%	-13.18%	23.73%	12.97%	34.63%	-11.34%	15.74%
TARKX Tarkio Fund	3.13%	30.18%	21.72%	26.33%	-30.39%	24.41%	27.00%	29.54%	-23.30%	29.04%

Доходность по периодам

С начала года, SPMIX показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у TARKX с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции SPMIX уступали акциям TARKX по среднегодовой доходности: 11.84% против 13.42% соответственно.

SPMIX

1 день: 2.66%

1 месяц: -6.41%

С начала года: 2.14%

6 месяцев: 3.51%

1 год: 15.83%

3 года*: 14.91%

5 лет*: 8.01%

10 лет*: 11.84%

TARKX

1 день: 5.32%

1 месяц: -11.53%

С начала года: 3.13%

6 месяцев: 11.85%

1 год: 48.87%

3 года*: 21.76%

5 лет*: 7.94%

10 лет*: 13.42%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund

Название символа

Tarkio Fund

Часто сравнивают с SPMIX:

SPMIX с SPMO SPMIX с VOO SPMIX с VTTHX SPMIX с AVEMX SPMIX с ASFYX SPMIX с BDJ SPMIX с BIGTX

Часто сравнивают с TARKX:

TARKX с ETSY TARKX с AAPL TARKX с COST TARKX с QCGDX TARKX с FITIX TARKX с JACNX TARKX с TSMDX

Сравнение комиссий SPMIX и TARKX

SPMIX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии TARKX в 1.00%.

TARKX

Tarkio Fund

SPMIX

Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund

Доходность на риск

SPMIX vs. TARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPMIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TARKX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMIX c TARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SPMIX	TARKX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.79	1.55	-0.75
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.25	2.13	-0.88
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.29	-0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.17	2.82	-1.65
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.05	9.30	-4.26
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMIX vs. TARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMIX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа TARKX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMIX и TARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SPMIX	TARKX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.79	1.55	-0.75
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.40	0.01	+0.39
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.56	0.03	+0.53
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.45	0.04	+0.42

Корреляция

Корреляция между SPMIX и TARKX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMIX и TARKX

Дивидендная доходность SPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что сопоставимо с доходностью TARKX в 5.34%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SPMIX Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund	5.37%	5.55%	20.56%	6.35%	9.15%	9.87%	8.65%	13.64%	13.74%	6.83%	16.77%	19.89%
TARKX Tarkio Fund	5.34%	5.50%	1.51%	2.98%	10.62%	1.40%	0.50%	5.21%	3.34%	1.70%	0.47%	0.36%

Просадки

Сравнение просадок SPMIX и TARKX

Максимальная просадка SPMIX за все время составила -55.44%, что меньше максимальной просадки TARKX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMIX и TARKX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SPMIX	TARKX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-55.44%	-95.09%	+39.65%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.06%	-17.33%	+3.27%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.00%	-95.09%	+71.09%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.91%	-95.09%	+53.18%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.47%	-91.33%	+84.86%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.29%	-17.02%	+9.73%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.27%	5.25%	-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMIX и TARKX

Текущая волатильность для Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) составляет 6.37%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что SPMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SPMIX	TARKX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.37%	11.90%	-5.53%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.71%	21.91%	-10.20%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.87%	32.25%	-11.38%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.12%	600.49%	-580.37%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.29%	424.90%	-403.61%

Сравнение SPMIX с TARKX

Доходность

Сравнение доходности SPMIX и TARKX

Сравнение доходности по годам SPMIX и TARKX

Доходность по периодам

SPMIX

TARKX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SPMIX и TARKX

Доходность на риск

SPMIX vs. TARKX — Ранг доходности на риск

SPMIX

TARKX

Сравнение SPMIX c TARKX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SPMIX vs. TARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMIX и TARKX

Просадки

Сравнение просадок SPMIX и TARKX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SPMIX и TARKX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)