PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPMIX с SMDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMIX с SMDIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPMIX (Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund) and SMDIX (Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SPMIX returned 12.45%/yr vs 10.77%/yr for SMDIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SPMIX charges 0.62%/yr vs 0.89%/yr for SMDIX.

Доходность

Сравнение доходности SPMIX и SMDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) и Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund (SMDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMIX показывает доходность 14.58%, что значительно ниже, чем у SMDIX с доходностью 17.40%. За последние 10 лет акции SPMIX превзошли акции SMDIX по среднегодовой доходности: 12.45% против 10.77% соответственно.

SPMIX

1 день
0.03%
1 месяц
-0.36%
6 месяцев
7.72%
С начала года
14.58%
1 год
21.21%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.45%

SMDIX

1 день
-0.53%
1 месяц
1.50%
6 месяцев
11.87%
С начала года
17.40%
1 год
27.26%
3 года*
14.71%
5 лет*
9.60%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMIX и SMDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMIX
Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund		14.58%6.72%24.42%15.96%-13.18%23.73%12.97%34.63%-11.34%15.74%
SMDIX
Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund		17.40%7.45%15.41%12.69%-12.44%26.06%9.17%28.05%-11.03%15.58%

Correlation

The correlation between SPMIX and SMDIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2006 г.

0.96

The correlation between SPMIX and SMDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund

Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund

Часто сравнивают с SPMIX:
SPMIX с SPMOSPMIX с VOOSPMIX с VTTHXSPMIX с FZAMXSPMIX с NASDXSPMIX с WFSPXSPMIX с WHGMX
Часто сравнивают с SMDIX:
SMDIX с VOSMDIX с MISIXSMDIX с CRMAXSMDIX с VMCPXSMDIX с HDGYXSMDIX с VMCIXSMDIX с HGOIX

Доходность на риск

SPMIX vs. SMDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMIX
Ранг доходности на риск SPMIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SMDIX
Ранг доходности на риск SMDIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMIX c SMDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) и Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund (SMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPMIXSMDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.07

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.89

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

3.80

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.91

14.72

-5.81

SPMIX vs. SMDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMIX на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа SMDIX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMIX и SMDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPMIX и SMDIX

Максимальная просадка SPMIX за все время составила -55.44%, что больше максимальной просадки SMDIX в -48.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMIX и SMDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMIXSMDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.44%

-48.26%

-7.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-7.40%

-1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-20.25%

-3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.00%

-20.87%

-3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.91%

-40.70%

-1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-0.89%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-6.43%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

1.91%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMIX и SMDIX

Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund (SMDIX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что SPMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMIXSMDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

2.80%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

9.71%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

13.67%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.11%

16.22%

+3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

17.88%

+3.38%

Сравнение комиссий SPMIX и SMDIX

SPMIX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии SMDIX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMIX и SMDIX

Дивидендная доходность SPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что меньше доходности SMDIX в 8.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMDIX
Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund		8.40%9.86%8.53%1.69%3.28%15.04%0.32%0.91%2.45%1.51%1.72%11.55%
SPMIX
Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund		4.94%5.55%20.56%6.35%9.15%9.87%8.65%13.64%13.74%6.83%16.77%19.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SPMIX and SMDIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPMIX has higher volatility (3.47%) compared to SMDIX (2.80%). In terms of maximum drawdown, SPMIX dropped -55.44% vs SMDIX's -48.26%.

SMDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMIX и SMDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор