PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMIX с QCGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPMIX с QCGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX).

SPMIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 апр. 1992 г.. QCGDX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SPMIX и QCGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPMIX и QCGDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPMIX
Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund		2.14%6.72%24.42%15.96%-13.18%23.73%12.97%0.16%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		5.59%1.02%9.87%14.74%-12.23%32.19%14.65%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, SPMIX показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у QCGDX с доходностью 5.59%.

SPMIX

1 день
2.66%
1 месяц
-6.41%
С начала года
2.14%
6 месяцев
3.51%
1 год
15.83%
3 года*
14.91%
5 лет*
8.01%
10 лет*
11.84%

QCGDX

1 день
2.59%
1 месяц
-2.22%
С начала года
5.59%
6 месяцев
7.10%
1 год
8.34%
3 года*
10.05%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund

Quantified Common Ground Fund

Часто сравнивают с SPMIX:
SPMIX с SPMOSPMIX с VOOSPMIX с VTTHXSPMIX с ECATSPMIX с FASGXSPMIX с FSMDXSPMIX с FTSIX
Часто сравнивают с QCGDX:
QCGDX с VIIIXQCGDX с RSINXQCGDX с QSPMXQCGDX с TARKXQCGDX с KAMIXQCGDX с QEVOXQCGDX с FMIMX

Сравнение комиссий SPMIX и QCGDX

SPMIX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии QCGDX в 1.68%.

QCGDX
Quantified Common Ground Fund
SPMIX
Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund

Доходность на риск

SPMIX vs. QCGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMIX
Ранг доходности на риск SPMIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
QCGDX
Ранг доходности на риск QCGDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMIX c QCGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMIXQCGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.65

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

0.99

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.13

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.05

4.42

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMIX vs. QCGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMIX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCGDX равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMIX и QCGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMIXQCGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.65

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.50

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.59

-0.14

Корреляция

Корреляция между SPMIX и QCGDX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMIX и QCGDX

Дивидендная доходность SPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности QCGDX в 0.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMIX
Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund		5.37%5.55%20.56%6.35%9.15%9.87%8.65%13.64%13.74%6.83%16.77%19.89%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		0.66%0.69%4.42%0.22%0.00%5.44%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPMIX и QCGDX

Максимальная просадка SPMIX за все время составила -55.44%, что больше максимальной просадки QCGDX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMIX и QCGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPMIXQCGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.44%

-22.37%

-33.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-8.85%

-5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.00%

-20.18%

-3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-2.22%

-4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-6.27%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.26%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMIX и QCGDX

Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Quantified Common Ground Fund (QCGDX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что SPMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPMIXQCGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

5.64%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

9.86%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.87%

13.74%

+7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

14.81%

+5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

16.56%

+4.73%