PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMB с VABS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMB с VABS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPMB (SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF) and VABS (Virtus Newfleet ABS/MBS ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. SPMB is passively managed, while VABS is actively managed. Over the past 5 years, SPMB returned 0.31%/yr vs 3.22%/yr for VABS. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMB charges 0.04%/yr vs 0.39%/yr for VABS.

Доходность

Сравнение доходности SPMB и VABS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMB показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у VABS с доходностью 1.40%.

SPMB

1 день
0.14%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.65%
6 месяцев
0.95%
1 год
6.29%
3 года*
4.42%
5 лет*
0.31%
10 лет*
1.26%

VABS

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.02%
3 года*
6.26%
5 лет*
3.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMB и VABS

2026 (YTD)20252024202320222021
SPMB
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF		0.65%8.29%1.35%5.09%-12.05%-1.60%
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		1.40%5.40%7.59%7.61%-5.24%0.45%

Correlation

The correlation between SPMB and VABS is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2021 г.

0.67

The correlation between SPMB and VABS has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF

Virtus Newfleet ABS/MBS ETF

Часто сравнивают с SPMB:
SPMB с VMBSSPMB с SPTISPMB с MBSDSPMB с GSSTSPMB с BNDSPMB с QQQSPMB с GNMA
Часто сравнивают с VABS:
VABS с JSCPVABS с TDTFVABS с USTBVABS с JSIVABS с JPLDVABS с GSSTVABS с VFIAX

Доходность на риск

SPMB vs. VABS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMB
Ранг доходности на риск SPMB: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMB: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMB: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMB: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMB: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VABS
Ранг доходности на риск VABS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VABS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VABS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VABS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VABS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VABS: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMB c VABS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMBVABSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.99

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.72

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.44

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

4.10

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.16

10.57

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMB vs. VABS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMB на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VABS равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMB и VABS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMBVABSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.99

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

1.41

-1.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.40

-1.06

Просадки

Сравнение просадок SPMB и VABS

Максимальная просадка SPMB за все время составила -18.03%, что больше максимальной просадки VABS в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMB и VABS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMBVABSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-7.12%

-10.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-0.98%

-1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.66%

-1.42%

-6.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-7.12%

-10.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-0.13%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-1.42%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.38%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMB и VABS

SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что SPMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VABS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMBVABSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

0.40%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.08%

1.07%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

2.04%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

2.30%

+4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.61%

2.24%

+5.37%

Сравнение комиссий SPMB и VABS

SPMB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VABS в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMB и VABS

Дивидендная доходность SPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности VABS в 5.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMB
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF		4.08%3.98%3.76%3.21%2.98%2.59%2.95%3.24%3.36%3.13%2.99%3.05%
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		5.18%4.94%5.05%4.13%2.47%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPMB and VABS have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMB has higher volatility (1.58%) compared to VABS (0.40%). In terms of maximum drawdown, SPMB dropped -18.03% vs VABS's -7.12%.

On 5-year performance, VABS leads with 3.22% vs 0.31% for SPMB. On fees, SPMB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VABS has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VABS has performed better with a 3.22% return vs 0.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.39% for VABS.

VABS has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 4.08% for SPMB.

They also come from different issuers: State Street and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.04% for SPMB and 0.39% for VABS.

VABS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMB и VABS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор