Сравнение SPMB с VABS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS).
SPMB и VABS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. VABS - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 9 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SPMB и VABS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPMB и VABS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 0.56% | 8.29% | 1.35% | 5.09% | -12.05% | -1.60% |
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 0.70% | 5.40% | 7.59% | 7.61% | -5.24% | 0.45% |
Доходность по периодам
С начала года, SPMB показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у VABS с доходностью 0.70%.
SPMB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- 1.29%
VABS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMB и VABS
SPMB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VABS в 0.39%.
Доходность на риск
SPMB vs. VABS — Ранг доходности на риск
SPMB
VABS
Сравнение SPMB c VABS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMB | VABS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 2.03 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.80 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.43 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 4.13 | -2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 10.78 | -5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMB | VABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 2.03 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 1.40 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.37 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между SPMB и VABS составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMB и VABS
Дивидендная доходность SPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности VABS в 5.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 4.04% | 3.98% | 3.76% | 3.21% | 2.98% | 2.59% | 2.95% | 3.24% | 3.36% | 3.13% | 2.99% | 3.05% |
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 5.21% | 4.94% | 5.05% | 4.13% | 2.47% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPMB и VABS
Максимальная просадка SPMB за все время составила -18.03%, что больше максимальной просадки VABS в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMB и VABS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPMB | VABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -7.12% | -10.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -1.05% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.49% | -7.12% | -10.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -0.63% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -1.46% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.40% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMB и VABS
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что SPMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VABS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPMB | VABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 0.61% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 1.13% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.88% | 2.22% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.73% | 2.29% | +4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.59% | 2.27% | +5.32% |