Сравнение SPMB с SPYG
SPMB (SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - SPMB is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPMB returned 1.17%/yr vs 17.77%/yr for SPYG. Their 0.00 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.04% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPMB и SPYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPMB показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 14.87%. За последние 10 лет акции SPMB уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 1.17% против 17.77% соответственно.
SPMB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- 0.18%
- С начала года
- 0.48%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- 1.17%
- Всё время*
- 2.26%
SPYG
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.99%
- 6 месяцев
- 17.86%
- С начала года
- 14.87%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 26.88%
- 5 лет*
- 14.03%
- 10 лет*
- 17.77%
- Всё время*
- 7.63%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $23.63M | $22.67M | $27.34M | |
| $396.67M | $305.79M | $315.86M |
Сравнение доходности по годам SPMB и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 0.48% | 8.29% | 1.35% | 5.09% | -12.05% | -1.46% | 4.19% | 6.16% | 1.01% | 2.13% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 14.87% | 22.09% | 35.99% | 30.02% | -29.41% | 32.01% | 33.46% | 30.84% | -0.12% | 27.24% |
Correlation
The correlation between SPMB and SPYG is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2009 г. | 0.00 |
Over the past year, SPMB and SPYG have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.00, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMB vs. SPYG — Ранг доходности на риск
SPMB
SPYG
Сравнение SPMB c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPMB | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.86 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 6.77 | -3.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPMB и SPYG
Максимальная просадка SPMB за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMB и SPYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMB | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -67.63% | +49.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -13.76% | +10.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.50% | -22.14% | +15.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.28% | -32.67% | +15.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.03% | -32.67% | +14.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -0.21% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -24.19% | +21.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 3.78% | -2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMB и SPYG
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) составляет 1.29%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что SPMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMB | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 6.59% | -5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | 15.03% | -11.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 18.25% | -14.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.81% | 21.56% | -14.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.62% | 20.82% | -13.20% |
Сравнение комиссий SPMB и SPYG
И SPMB, и SPYG имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMB и SPYG
Дивидендная доходность SPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности SPYG в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 4.14% | 3.98% | 3.76% | 3.21% | 2.98% | 2.59% | 2.95% | 3.24% | 3.36% | 3.13% | 2.99% | 3.05% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.47% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
SPMB and SPYG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPYG has higher volatility (6.59%) compared to SPMB (1.29%). In terms of maximum drawdown, SPMB dropped -18.03% vs SPYG's -67.63%.
On 10-year performance, SPYG leads with 17.77% vs 1.17% for SPMB. Both ETFs have the same 0.04% expense ratio. On volatility, SPMB has been the lower-risk option at 1.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPYG has performed better with a 17.77% return vs 1.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPMB and SPYG have the same expense ratio: 0.04% per year.
SPMB has the higher dividend yield at 4.14%, compared with 0.47% for SPYG.
SPMB is categorized as Mortgage Backed Securities, while SPYG is S&P 500. SPMB tracks Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS, while SPYG tracks S&P 500 Growth Index.
SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPMB и SPYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор