PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMB с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPMB с SPYD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).

SPMB и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPMB и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPMB и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMB
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF		0.56%8.29%1.35%5.09%-12.05%-1.46%4.19%6.16%1.01%2.13%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		5.92%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Доходность по периодам

С начала года, SPMB показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции SPMB уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: 1.29% против 8.45% соответственно.

SPMB

1 день
0.05%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.26%
3 года*
4.12%
5 лет*
0.37%
10 лет*
1.29%

SPYD

1 день
-0.37%
1 месяц
-4.38%
С начала года
5.92%
6 месяцев
4.97%
1 год
7.58%
3 года*
11.05%
5 лет*
7.71%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с SPMB:
SPMB с VMBSSPMB с SPTISPMB с MBSDSPMB с GSSTSPMB с BNDSPMB с QQQSPMB с SCHG
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOO

Сравнение комиссий SPMB и SPYD

SPMB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPYD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPMB
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF

Доходность на риск

SPMB vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMB
Ранг доходности на риск SPMB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMB c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMBSPYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.49

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

0.78

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.10

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

0.59

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

2.09

+3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMB vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMB на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа SPYD равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMB и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMBSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.49

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.48

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.43

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.45

-0.11

Корреляция

Корреляция между SPMB и SPYD составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMB и SPYD

Дивидендная доходность SPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности SPYD в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMB
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF		4.04%3.98%3.76%3.21%2.98%2.59%2.95%3.24%3.36%3.13%2.99%3.05%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.38%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Просадки

Сравнение просадок SPMB и SPYD

Максимальная просадка SPMB за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMB и SPYD.

Загрузка...

Показатели просадок

SPMBSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-46.42%

+28.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-12.35%

+9.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-22.25%

+4.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.03%

-46.42%

+28.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-4.70%

+3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-6.24%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

3.47%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMB и SPYD

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) составляет 1.83%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что SPMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPMBSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

3.03%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

8.61%

-5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.88%

15.67%

-10.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.73%

16.24%

-9.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.59%

19.80%

-12.21%