Сравнение SPMB с PMBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS).
SPMB и PMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. PMBS - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SPMB и PMBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPMB и PMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 0.56% | 8.29% | -3.20% |
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 0.72% | 8.92% | -2.75% |
Доходность по периодам
С начала года, SPMB показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у PMBS с доходностью 0.72%.
SPMB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- 1.29%
PMBS
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 5.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMB и PMBS
SPMB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PMBS в 0.71%.
Доходность на риск
SPMB vs. PMBS — Ранг доходности на риск
SPMB
PMBS
Сравнение SPMB c PMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMB | PMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.26 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.79 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.08 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 6.01 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMB | PMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.26 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.89 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между SPMB и PMBS составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMB и PMBS
Дивидендная доходность SPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности PMBS в 4.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 4.04% | 3.98% | 3.76% | 3.21% | 2.98% | 2.59% | 2.95% | 3.24% | 3.36% | 3.13% | 2.99% | 3.05% |
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 4.99% | 4.73% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPMB и PMBS
Максимальная просадка SPMB за все время составила -18.03%, что больше максимальной просадки PMBS в -4.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMB и PMBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPMB | PMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -4.35% | -13.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -3.04% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -1.73% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -1.11% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.05% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMB и PMBS
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) составляет 1.83%, в то время как у PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) волатильность равна 1.95%. Это указывает на то, что SPMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPMB | PMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 1.95% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 2.87% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.88% | 4.77% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.73% | 4.93% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.59% | 4.93% | +2.66% |