Сравнение SPMB с FTSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD).
SPMB и FTSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. FTSD - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SPMB и FTSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPMB и FTSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 0.51% | 8.29% | 1.35% | 5.09% | -12.05% | -1.46% | 4.19% | 6.16% | 1.01% | 2.13% |
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 0.40% | 5.66% | 5.20% | 4.84% | -3.13% | -0.90% | 3.13% | 2.40% | 1.64% | 0.63% |
Доходность по периодам
С начала года, SPMB показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у FTSD с доходностью 0.40%. За последние 10 лет акции SPMB уступали акциям FTSD по среднегодовой доходности: 1.29% против 2.06% соответственно.
SPMB
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 5.73%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- 1.29%
FTSD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 2.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMB и FTSD
SPMB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FTSD в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPMB vs. FTSD — Ранг доходности на риск
SPMB
FTSD
Сравнение SPMB c FTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMB | FTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 2.38 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 3.39 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.60 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 4.85 | -2.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 22.05 | -16.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMB | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 2.38 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 1.31 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 1.15 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.04 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между SPMB и FTSD составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMB и FTSD
Дивидендная доходность SPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности FTSD в 4.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 4.02% | 3.98% | 3.76% | 3.21% | 2.98% | 2.59% | 2.95% | 3.24% | 3.36% | 3.13% | 2.99% | 3.05% |
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 4.55% | 4.67% | 4.75% | 4.14% | 1.73% | 1.01% | 1.54% | 2.90% | 2.63% | 2.24% | 1.92% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок SPMB и FTSD
Максимальная просадка SPMB за все время составила -18.03%, что больше максимальной просадки FTSD в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMB и FTSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPMB | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -5.32% | -12.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -0.93% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.49% | -5.08% | -12.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.03% | -5.32% | -12.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | -0.14% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -0.61% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.20% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMB и FTSD
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что SPMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPMB | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 0.53% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 0.87% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.88% | 1.97% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.73% | 1.83% | +4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.59% | 1.79% | +5.80% |