Сравнение SPMAX с GWSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX).
SPMAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г.. GWSAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности SPMAX и GWSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPMAX и GWSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio | 1.93% | 9.76% | 17.27% | 15.52% | -11.91% | 19.87% | 9.67% | 29.93% | -16.98% | 12.86% |
GWSAX Gabelli Focused Growth and Income Fund | 5.40% | 2.11% | 13.19% | 11.90% | -13.71% | 27.12% | 8.69% | 26.78% | -25.30% | 17.07% |
Доходность по периодам
С начала года, SPMAX показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у GWSAX с доходностью 5.40%. За последние 10 лет акции SPMAX превзошли акции GWSAX по среднегодовой доходности: 8.56% против 6.03% соответственно.
SPMAX
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 17.09%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 8.56%
GWSAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- 5.40%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- 6.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMAX и GWSAX
SPMAX берет комиссию в 2.06%, что несколько больше комиссии GWSAX в 1.25%.
Доходность на риск
SPMAX vs. GWSAX — Ранг доходности на риск
SPMAX
GWSAX
Сравнение SPMAX c GWSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMAX | GWSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.36 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 0.56 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.09 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.33 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 1.09 | +3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMAX | GWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.36 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.40 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.30 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.34 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между SPMAX и GWSAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMAX и GWSAX
Дивидендная доходность SPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.26%, что больше доходности GWSAX в 4.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio | 32.26% | 32.89% | 18.90% | 1.28% | 2.11% | 16.31% | 9.56% | 0.01% | 13.58% | 8.25% | 8.08% | 5.04% |
GWSAX Gabelli Focused Growth and Income Fund | 4.95% | 5.11% | 4.39% | 4.57% | 5.00% | 3.90% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.49% | 1.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPMAX и GWSAX
Максимальная просадка SPMAX за все время составила -52.68%, что меньше максимальной просадки GWSAX в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMAX и GWSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPMAX | GWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.68% | -55.75% | +3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -13.17% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.42% | -18.91% | -4.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.83% | -50.67% | +7.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.84% | -3.37% | -5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -9.31% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 3.94% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMAX и GWSAX
Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что SPMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPMAX | GWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 3.03% | +5.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 7.12% | +7.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 16.07% | +5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 15.43% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 20.06% | +0.13% |