Сравнение SPMAX с GABVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX).
SPMAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г.. GABVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 29 сент. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности SPMAX и GABVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPMAX и GABVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio | 1.93% | 9.76% | 17.27% | 15.52% | -11.91% | 19.87% | 9.67% | 29.93% | -16.98% | 12.86% |
GABVX Gabelli Value 25 Fund | 2.52% | 28.77% | 4.10% | 8.75% | -15.87% | 14.86% | 5.86% | 17.84% | -8.19% | 12.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SPMAX показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у GABVX с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции SPMAX превзошли акции GABVX по среднегодовой доходности: 8.56% против 7.28% соответственно.
SPMAX
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 17.09%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 8.56%
GABVX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 25.68%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMAX и GABVX
SPMAX берет комиссию в 2.06%, что несколько больше комиссии GABVX в 1.43%.
Доходность на риск
SPMAX vs. GABVX — Ранг доходности на риск
SPMAX
GABVX
Сравнение SPMAX c GABVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMAX | GABVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.62 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 2.27 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.33 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.05 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 9.26 | -4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMAX | GABVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.62 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.33 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.42 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.51 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между SPMAX и GABVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMAX и GABVX
Дивидендная доходность SPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.26%, что больше доходности GABVX в 10.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio | 32.26% | 32.89% | 18.90% | 1.28% | 2.11% | 16.31% | 9.56% | 0.01% | 13.58% | 8.25% | 8.08% | 5.04% |
GABVX Gabelli Value 25 Fund | 10.74% | 11.01% | 0.00% | 12.15% | 17.78% | 12.01% | 9.32% | 10.28% | 9.54% | 6.82% | 7.49% | 17.39% |
Просадки
Сравнение просадок SPMAX и GABVX
Максимальная просадка SPMAX за все время составила -52.68%, что меньше максимальной просадки GABVX в -63.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMAX и GABVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPMAX | GABVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.68% | -63.09% | +10.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -11.93% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.42% | -26.99% | +3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.83% | -39.69% | -3.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.84% | -5.83% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -8.53% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 2.64% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMAX и GABVX
Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Gabelli Value 25 Fund (GABVX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что SPMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPMAX | GABVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 5.11% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 9.76% | +4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 16.12% | +5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 16.24% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 17.54% | +2.65% |