PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMAX с FTHMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMAX с FTHMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPMAX (Saratoga Mid Capitalization Portfolio) and FTHMX (FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past year, SPMAX returned 33.47% vs 27.99% for FTHMX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SPMAX charges 2.06%/yr vs 0.83%/yr for FTHMX.

Доходность

Сравнение доходности SPMAX и FTHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMAX показывает доходность 19.23%, что значительно выше, чем у FTHMX с доходностью 14.83%.

SPMAX

1 день
3.16%
1 месяц
5.31%
С начала года
19.23%
6 месяцев
17.39%
1 год
33.47%
3 года*
20.62%
5 лет*
9.75%
10 лет*
10.07%

FTHMX

1 день
0.59%
1 месяц
2.44%
С начала года
14.83%
6 месяцев
14.83%
1 год
27.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMAX и FTHMX

2026 (YTD)202520242023
SPMAX
Saratoga Mid Capitalization Portfolio		19.23%9.76%17.27%16.70%
FTHMX
FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares		14.83%12.89%12.48%11.60%

Correlation

The correlation between SPMAX and FTHMX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

0.91

The correlation between SPMAX and FTHMX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Mid Capitalization Portfolio

FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с SPMAX:
SPMAX с SPMOSPMAX с VOOSPMAX с SIEPXSPMAX с SMBPXSPMAX с SBMIXSPMAX с LUNAXSPMAX с SAMIX
Часто сравнивают с FTHMX:
FTHMX с FTXFXFTHMX с BTMFXFTHMX с DDDIXFTHMX с FMCSXFTHMX с DSMFXFTHMX с FSMDXFTHMX с FAMEX

Доходность на риск

SPMAX vs. FTHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMAX
Ранг доходности на риск SPMAX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FTHMX
Ранг доходности на риск FTHMX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHMX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHMX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHMX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHMX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMAX c FTHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMAXFTHMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.35

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.40

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

4.69

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.78

16.43

-5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMAX vs. FTHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMAX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHMX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMAX и FTHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMAXFTHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.35

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.31

-0.88

Просадки

Сравнение просадок SPMAX и FTHMX

Максимальная просадка SPMAX за все время составила -52.68%, что больше максимальной просадки FTHMX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMAX и FTHMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMAXFTHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.68%

-20.45%

-32.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-6.33%

-6.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.60%

-3.04%

-5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

1.80%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMAX и FTHMX

Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что SPMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMAXFTHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

3.45%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.41%

9.36%

+6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

12.65%

+6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

15.43%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

15.43%

+4.91%

Сравнение комиссий SPMAX и FTHMX

SPMAX берет комиссию в 2.06%, что несколько больше комиссии FTHMX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMAX и FTHMX

Дивидендная доходность SPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.58%, что больше доходности FTHMX в 0.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHMX
FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares		0.29%0.33%0.28%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMAX
Saratoga Mid Capitalization Portfolio		27.58%32.89%18.90%1.28%2.11%16.31%9.56%0.01%13.58%8.25%8.08%5.04%

Часто задаваемые вопросы

SPMAX and FTHMX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMAX has higher volatility (6.90%) compared to FTHMX (3.45%). In terms of maximum drawdown, SPMAX dropped -52.68% vs FTHMX's -20.45%.

FTHMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMAX и FTHMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор