PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLV с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPLV с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

SPLV и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPLV и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPLV и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		3.24%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, SPLV показывает доходность 3.24%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции SPLV уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 8.34% против 15.90% соответственно.

SPLV

1 день
0.26%
1 месяц
-5.14%
С начала года
3.24%
6 месяцев
1.55%
1 год
0.27%
3 года*
7.81%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.34%

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий SPLV и SPYG

SPLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

SPLV vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLV c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPLVSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

1.04

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

1.62

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.23

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

1.75

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.09

6.81

-6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPLV vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLV на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLV и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPLVSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

1.04

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.60

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.78

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.32

+0.38

Корреляция

Корреляция между SPLV и SPYG составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLV и SPYG

Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.12%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок SPLV и SPYG

Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

SPLVSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-67.63%

+31.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-13.76%

+4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

-32.67%

+15.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

-32.67%

-3.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-9.06%

+3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-24.48%

+20.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.55%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLV и SPYG

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) составляет 3.08%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что SPLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPLVSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

7.32%

-4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.84%

12.90%

-6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

22.42%

-9.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.43%

21.13%

-8.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

20.57%

-5.22%