PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLV с RSPM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPLV с RSPM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM).

SPLV и RSPM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. RSPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Materials Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPLV и RSPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPLV и RSPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		4.06%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		14.63%6.90%-1.30%8.32%-9.95%31.21%22.77%25.11%-14.75%25.87%

Доходность по периодам

С начала года, SPLV показывает доходность 4.06%, что значительно ниже, чем у RSPM с доходностью 14.63%. За последние 10 лет акции SPLV уступали акциям RSPM по среднегодовой доходности: 8.48% против 11.23% соответственно.

SPLV

1 день
0.79%
1 месяц
-3.82%
С начала года
4.06%
6 месяцев
2.79%
1 год
0.98%
3 года*
7.95%
5 лет*
7.05%
10 лет*
8.48%

RSPM

1 день
0.84%
1 месяц
-3.14%
С начала года
14.63%
6 месяцев
20.87%
1 год
24.72%
3 года*
8.29%
5 лет*
6.52%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW
Часто сравнивают с RSPM:
RSPM с VTVRSPM с VOORSPM с RSPRRSPM с ^GSPCRSPM с QQQRSPM с PHORSPM с XLB

Сравнение комиссий SPLV и RSPM

SPLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RSPM в 0.40%.

RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Доходность на риск

SPLV vs. RSPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1313
Ранг коэф-та Мартина
RSPM
Ранг доходности на риск RSPM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLV c RSPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPLVRSPMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

1.09

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

1.66

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.21

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

1.60

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.37

5.27

-4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPLV vs. RSPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLV на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа RSPM равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLV и RSPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPLVRSPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

1.09

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.33

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.51

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.39

+0.31

Корреляция

Корреляция между SPLV и RSPM составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLV и RSPM

Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности RSPM в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.10%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		1.51%2.06%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%1.83%1.50%1.28%1.57%

Просадки

Сравнение просадок SPLV и RSPM

Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки RSPM в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и RSPM.

Загрузка...

Показатели просадок

SPLVRSPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-61.18%

+24.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-15.67%

+7.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

-27.19%

+9.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

-39.84%

+3.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-5.08%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-8.83%

+5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

4.75%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLV и RSPM

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) составляет 3.23%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что SPLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPLVRSPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

6.20%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

13.59%

-6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

22.71%

-10.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.43%

20.12%

-7.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

21.91%

-6.56%