Сравнение SPLV с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
SPLV и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPLV и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPLV и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 4.06% | 4.10% | 13.93% | 0.53% | -4.88% | 24.13% | -1.39% | 27.87% | -0.19% | 17.32% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.36% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, SPLV показывает доходность 4.06%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.36%. За последние 10 лет акции SPLV уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 8.48% против 18.03% соответственно.
SPLV
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 4.06%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 0.98%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 8.48%
PPA
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.70%
- 1 год
- 43.44%
- 3 года*
- 28.32%
- 5 лет*
- 19.16%
- 10 лет*
- 18.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPLV и PPA
SPLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
SPLV vs. PPA — Ранг доходности на риск
SPLV
PPA
Сравнение SPLV c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPLV | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 2.01 | -1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 2.71 | -2.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.38 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 3.30 | -3.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | 12.97 | -12.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPLV | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 2.01 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 1.06 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.88 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.66 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между SPLV и PPA составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLV и PPA
Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.10% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок SPLV и PPA
Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPLV | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.26% | -57.37% | +21.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.09% | -13.71% | +5.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.26% | -18.37% | +1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.26% | -43.92% | +7.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -8.55% | +4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -9.19% | +5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 3.49% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPLV и PPA
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) составляет 3.23%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что SPLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPLV | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 7.48% | -4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.85% | 15.14% | -8.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.70% | 21.75% | -9.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.43% | 18.21% | -5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.35% | 20.48% | -5.13% |